Елиът вълни. Теорията на сложния, но ефективен пазарен анализ

Здравейте скъпи читатели! Днес имаме много трудна тема: Ще изучаваме вълните на Елиът.

Каква е трудността?

Никой не може определенокажете как да приложите този метод на практика. Ето защо, за да бъде тази статия за вас най-полезен, предлагам да направите следното.

1. Помислете и отговорете на въпроса: Искате ли да прекарате няколко години в обучение, за да научите как да търгувате според правилата на вълновата теория?
2. Ако отговорът отрицателен, тогава трябва да разгледате само два раздела: " Вълни на Елиът: опростена версия на сложна теория" и " Казус: Как вълните на Елиът могат да укрепят индикаторна стратегия».
3. Ако отговорът положителен, е необходимо да се проучи задълбочено всички материали в тази статияи след това за 2-3 години съставете план за самообучение.

Който и отговор да дадете, четенето на тази статия ще ви даде цял набор от предимства.

• От поредица от подбрани видеоклипове ще научите основните принципи на теорията на вълните;
• Веднага ще разберете какъв е основният проблем на всички колебания и защо този принцип на прогнозиране не е толкова популярен като техническия анализ;
• Ще имате достъп до избор на учебници, което ще ви позволи да получите задълбочени познания за вълновата структура на пазара. Всички книги са достъпни за безплатно изтегляне и не изискват никакъв отговор от вас.

Вълни на Елиът: опростена версия на сложна теория

Феновете на вълновата теория наблюдават пазара от дълго време и са установили, че всички колебания на цените могат да бъдат разделени на краен брой структури, които като вълни се сменят последователно.

Основна структура на един завършен вълнов цикъл

За да използва тези знания за печалба, търговецът трябва само да завърши три прости стъпки:

• Определете какъв дизайн е в момента на пазара;
• Вижте структурата му и намерете точката, където е цената;
• Отворете сделка и търгувайте според предварително изчислени параметри.

проблем. През 2017г никой от анализаторитене може да направи точно изчисление и да установи фазите на пазара, които доминират в момента. Следователно, всички входни точки и прогнози субективен.

Всяка съществуваща вълна винаги е в няколко състояния: тя е част от по-голяма структура и съдържа няколко по-малко значими модела.

Наличието на описания проблем означава, че всеки колебание ще има собствено мнение относно процесите, протичащи на пазара. Един търговец може да теоретизира позицията си по всякакъв възможен начин, обаче, не могат да бъдат подкрепени с доказателства.

Ключовият проблем на цялата вълнова теория

В следващия раздел ще говорим за това по-подробно. Можете да гледате няколко образователни видеоклипа, които ще ви настроят за задълбочено изучаване на теорията на вълните или обратното, ще ви убедят да останете на традиционните методи за пазарен анализ.

Вълни на Елиът: Експресен курс

Справка по история

Счита се за основател на вълновия анализ Ралф Нелсън Елиът, счетоводител, икономист, министър на финансите на щата Никарагуа. На 58 години се разболява тежко и за да не седи без работа, започва да изучава фондовия пазар.

На 67-годишна възраст (1938 г.) публикува първата си научна работа „Законът на вълните“. Можете да го изтеглите тук . На 75-годишна възраст (1946 г.) издава нова книга " Закон на природата: тайната на Вселената“, в който дължината на вълната се прогнозира с помощта на числата на Фибоначи. Тук той допълва всички предишни разработки.

За да изтеглите Закон на природата: Тайната на Вселената, щракнете тук.

През 1948 г. (на 77 години) Ралф Елиът умира и неговият метод за прогнозиране започва да се развива активно. През 2017 г. се разглеждат вълните на Елиът един от най-съвършените начини, което позволява да се предвиди поведението на цените на пазара.

Концепция

Промените в цените на фондовия пазар винаги се случват според разпознаваеми модели, които приличат на морски вълни. Те винаги са сходни по форма, но се различават по време и амплитуда.

Всички пазарни цикли се състоят от два вида вълни: шофиранеи коригиращи. Първите са подписани с цифри от 1 до 5, а вторите са обозначени с латински букви A, B, C.

Редът на маркиране на шофиращи и коригиращи вълни

Методи за дефиниране на вълновия модел

Основната задача на цената на фондовия пазар е да намери всеки наличен начинпозволявайки й да напредва напред. Ето защо във вълновата теория основното внимание е насочено към задвижващия тип вълни, които в техническия анализ се наричат тенденция.

За да определите къде е цената, трябва да знаете характеристиките на изграждането на всяка вълна. За това, разработени Правилата на Елиът“, които са разработени в повечето пазарни ситуации.

Нека разгледаме няколко примера за броене на вълни, изградени според " Правилата на Елиът».

Прогнозиране на по-нататъшно движение на цените при възходящ пазар

Прогнозиране на по-нататъшно движение на цените при низходящ тренд

Разновидности на вълните

Има две големи групи: пулси корекция.

Коригиращи и импулсни вълни при възходящ тренд

Коригиращи и импулсивни вълни в низходящ тренд

Импулсът и корекцията от своя страна са разделени на подвидове, които се намират в ценовите графики безброй в различни вариации. Помислете за най-популярните и общи формации.

Видове импулси

Тези вълни могат да бъдат удължени или пресечени. удължен пулсе построен модел в нарушение на стандартните пропорции, инсталиран " Правилата на Елиът».

Удължените импулси запазват общата вълнова структура и се превръщат в добре познати графични фигури. Нека разгледаме няколко примера.

Модел " двоен връх»

Модел " издигащ се клин»

Модел " Двойно дъно»

Прекъснат импулсе модел, на който липсва една или повече от задължителните вълнови части, установени от " Правилата на Елиът».

Видове корекции

зигзаг

плоска корекция

триъгълници

двойна тройка

тройно три

Начини за комбиниране на вълни с числа на Фибоначи

Този инструмент ви позволява да измерите дълбочината на корекцията на вълната и да направите по-точно изчисление на дължината на импулс, който все още не се е образувал.

Теория на числата на Фибоначи

Възпитан готова маса, което позволява да се изчисли потенциалът на целия бъдещ модел по дължината на импулса на първата вълна и числата на Фибоначи.

Важен нюанс е, че числата на Фибоначи ви позволяват да изчислявате само най-вероятните нива, които не винаги се отработват на фондовия пазар. Това означава, че този математически метод увеличава вероятността за прогнозиране, но не го прави 100% надежден.

За да разберете всички основни понятия и да консолидирате покрития материал, не забравяйте да гледате следното видео.

Как да направите броене на вълни от нулата: пример от практиката

Изберете актив за търговия и използвайте таблицата " Нотации за маркиране на вълни» Определете вълните на старшия цикъл и всички снопове, които ги придружават.

Нотации за маркиране на вълни

След това направете маркировка на графиката, определете текущата позиция на вълната и направете своя собствена прогноза. По-долу можете да гледате видеоклип, в който е направено визуално описание на разглеждания алгоритъм.

Защо теорията на вълните няма да спре да работи в бъдеще

Движението на пазара зависи от два фактора:

• скорост на разпространение на информацията;
• начин на мислене, от което се ръководят повечето търговци.

Колкото повече участниците в обмена разполагат с необходимата информация, толкова по-вероятно е те да се движат срещу тълпата. По-голямата част от потребителите не могат контролирайте емоциите си. По време на търговията те дават на заем страх, алчности еуфория. Тази неизменна човешка черта е заложена в структурата на пазарните вълни.

Концепцията на Елиът изобразява естествен цикъл на поведение, който свързва скоростта на разпространение на информацията и действията на повечето търговци. Да видим как може да изглежда.

• 1-ви етап. 10% получават нови данни за предстоящ растеж на пазара. Формира се първата вълна, предхождаща бъдещата тенденция.
• 2-ри етап. 90% виждат увеличението като възможност за продажба на изгодна цена. Графиката за кратко намалява и образува втората коригираща вълна.
• 3-ти етап. Цената се покачва и се движи срещу мнозинството. Основната част от потребителите затварят със загуба и в края на третата вълна влизат в търговия нагоре.
• 4-ти етап. На четвъртата корективна вълна 10% от информираните участници затварят позициите си.
• 5-ти етап. Основната част от играчите идентифицираха възходящ тренд и активираха възходящи сделки. На този фон се развива кратка пета вълна.
• 6-ти етап. Има поредица от коригиращи импулси, които отново отнемат парите на 90% от търговците.
• 7-ми етап. Появява се нова информация и цикълът се повтаря.

Вълната е връзката между скоростта на разпространение на информацията и действията на повечето търговци.

Тъй като навиците на хората не се променят, вълновата теория ще съществува, докато фондовият пазар работи.

По-долу можете да гледате видеоклипа, който описва подробно представената информация.

Казус: Как вълните на Елиът могат да укрепят индикаторна стратегия

В този раздел ще анализираме популярната индикаторна стратегия " Оракул“, който за първи път участва във форекс. След като го проучите, ще видите на снимки как сигналите за технически анализ могат да се комбинират с вълните на Елиът.

Подготвителна работа

Отворете Metatrader 4, изберете всеки наличен актив и следвайте трите стъпки, изброени по-долу.

• На реална графика задайте времевата рамка H4.
• Добавете набор от индикатори и готов системен шаблон към основната папка на терминала.
• Затворете всички прозорци, рестартирайте платформата и добавете този шаблон за стратегия.

Изтеглете файлове за тестова стратегия « Оракул" Можеш тук .

Условия за надграждане

• Цената е фиксирана над червените и сините линии на индикатора OracleMove;
• лента диаграма OracleStrengthи стрели OracleDirectionпребоядисана в синцвят;
• StopLos, скрита под линиите OracleMove;
• Отваряне на сделка;
• StopLos не трябва да надвишава 3% от сумата на депозита. Ако не знаете как правилно издава защитни заповеди, Прочети статията "".

Пример за успешно влизане нагоре

Условия за влизане надолу

• Цената е фиксирана под червените и сините линии на индикатора OracleMove;
• лента диаграма OracleStrengthи стрели OracleDirectionпребоядисана в червенцвят;
• StopLos се скрие над линиите OracleMove;
• Фиксираме печалба на разстояние, което е три или повече пъти по-голямо от StopLoss;
• Отваряне на сделка веднага след появата на нова свещ;
• StopLos не трябва да надвишава 3% от сумата на депозита.

Пример за успешно кратко влизане

Усилване на сигнала

Сега вижте какво можете да направите, ако се съмнявате във входящите сигнали и искате да увеличите тяхната точност.

1. Вземете сигнала, генериран от системата Oracle;
2. Добавете вълнов индикатор към графиката;
3. Вижте дали сигналите на TS "Oracle" и добавения индикатор за вълни съвпадат;
4. Ако цената има потенциал да се движи по-нататък, влезте в търговията. Ако не, изчакайте нови условия за влизане.

Както можете да видите, за да търгувате с вълните, не е необходимо да се рови в теорията и да се решават сложни пазарни кодове. Достатъчно е да изтеглите желания индикатор и да го комбинирате с други пазарни инструменти: нива на Фибоначи, тренд линии и други елементи.

Библиотека на търговеца

В този раздел събрах за вас селекция от тематична литература за самостоятелно изучаване. Ако искате да получавате точни анализи и прогнози на Elliot Wave, тогава трябва детайлразгледайте всички уроци, изброени по-долу.

Всички материали, които можете да изтеглите безплатно и без никаква регистрация. За да четете, ще ви трябват програми, които отварят формати PDFи DjVu.

• Изтеглете PDF Reader
• Изтеглете програма за четене на djvu файлове

Книгата на Сафронов Практическо използване на вълните на Елиът в търговията" на разположение

Отидете на четене справочник на Дмитрий Возни.

Изтегли Ръководството на Джоузеф за опростен анализ на вълните на Елиът.

всичкоизброените книги за вълнов анализ са в този архив .

Приятели, разбирам, че предложеният списък с референции далеч не е пълен. Ето защо, ако в процеса на опознаване на темата намерите полезна книга, моля напишете името му в коментаритепо тази статия. Да учим заедно.

Обобщаване на получената информация

Приятели, ако сте завършили пълен курс на обучение и сте готови за решителни действия, - не чакай. Изберете правилния брокер и се опитайте да превърнете знанията си в пари. Ето фирмите, с които ви препоръчвам да си сътрудничите: и.

Абонирайте се за моите публикации, споделяйте статии в социалните мрежи и не забравяйте да оставите коментари. Благодаря за вниманието!

Ако откриете грешка в текста, моля, маркирайте част от текста и щракнете Ctrl+Enter. Благодаря, че помогнахте на блога ми да стане по-добър!

Ето най-добрите книги за форекс на Elliott Wave, които можете да изтеглите безплатно.

1 . Най-популярният курс за вълнов анализ

Анализът на вълните обикновено причинява много големи трудности. Курс, който е много популярен, ще ви помогне бързо и ясно с много примери и уроци.

2. Ралф Елиът "Законът на природата. Тайната на Вселената"

Пред вас е книгата на бащата на вълновата теория на Елиът - Ралф Елиът, написана през 1946 година. Тази работа събра всички предишни работи на Елиът в окончателна монография. Ралф нарича книгата "Законът на природата", през призмата на неговото откритие, намиращо се в графиките на цените на акциите, той описва истинския "Божествен закон", показва принципа, по който се развива човешкото общество, изграждат се древните пирамиди и от какво правила всички процеси, които могат да бъдат проследени, се срещат повсеместно в природата.

3. A. Frost, R. Prechter "Пълен курс по закона на вълните на Елиът"

Вълните на Елиът са един от най-популярните методи за пазарно прогнозиране. Авторите на работата не са теоретици: един от създателите на книгата е победител в търговския шампионат през 1984 г., в работата са използвани сметки с реални пари. Създателите предупреждават: не можете да овладеете теорията на Елиът веднага, особено от фрагментарни статии в интернет, трябва да изучите този урок, да приложите много сила и търпение. Представеното ръководство е подходящо за сериозна и обмислена работа за хора, които наистина искат да разберат законите и тайните на вълните.

4. J. Frost, R. Prechter „Принцип на вълната на Елиът. Ключ към пазарното поведение

Представената книга е истинска класика, дело на 20-то издание. Робърт Пректър и Дж. Фрост са може би най-известните автори по темата за вълните на Елиът, разбира се, след самия създател на теорията. Именно с помощта на тази книга повечето хора са запознати с теорията и могат с право да я оценят и приложат в своята търговия.
Още през 30-те години се ражда метод, който обръща светогледа на хората върху естеството на цените на акциите. Установени са закономерности, които не остаряват, разкриват се законите, по които се движи цената на акциите.

5. Борискин В. В "Хармоничен вълнов анализ"

Може да се каже, че това е уникална книга за вълнов анализ. Практикуващите търговци трябва да прочетат тази книга, сложната теория на Елиът е значително опростена и допълнена. Работата съчетава теория с практика. Посетителят ще бъде доволен от ясни цветни картинки и множество обяснения. Тази работа не е откъсване от реалността и не е теория, далеч от "живота". Работата е написана от истински търговци, авторите разбраха колко важни са ясни формулировки, способността да се използват знанията, придобити веднага след прочитане. Книгата се превърна в истинско "Ну-хау", което съчетава два подхода едновременно: практикувания от повечето търговци и теорията на вълните.

6. Болтън "Пълните произведения на вълните на Елиът"

Една от най-ранните работи върху вълните на Елиът. Книгата е написана отдавна през 60-те години на 20 век. Авторът A.G. Болтън е човек, впечатлен от пазарните прогнози по този метод. Авторът обаче не се ограничава до пестелив преразказ, Болтън имаше собствено критично мислене и мнение по темата. Някои точки са опростени, някои са добавени. Основната идея на писането на учебник е да се освободи теорията от несигурността, да се направят правилата по-ясни, по-достъпни за практическа употреба. Описаната теория е открита от Елиът в средата на 30-те години на миналия век.

7. G. Neely "Майсторството на анализа на вълните на Елиът"

Книга за научния подход на вълновите закони на Елиът. Представеният метод е първият успешен опит за представяне на теорията чрез строги, последователни алгоритми. Всички нюанси, които съставляват метода за прогнозиране, са внимателно анализирани. В книгата няма нищо излишно, творбата е създавана и усъвършенствана 10 години – авторите твърдят, че всяко изречение е важно, не трябва да четете творбата между редовете. Темата е разкрита в дълбочина и детайли, читателят ще оцени достъпността на езика, простотата на представяне и качеството на преподаване. Авторите успяха значително да подобрят доктрината, създадена преди почти 100 години, откриха нови, непознати досега модели, всичко това увеличи значението и стойността на метода.

8. Дмитрий Возни „Код на Елиът: вълнов анализ на валутния пазар"

Книга на руски автор за вълните на Елиът. Материалът е адаптиран за валутния пазар, самият Возни е водещ анализатор на форекс брокера - Alpari, изследовател и талантлив писател. Авторът не просто преразказва веднъж създадената теория, той е създател на собствен модел отклонение с уникална маркировка и множество допълнения и уточнения. Работата е одобрена от уейвър гуру Пректор, автор на добре известно ръководство за вълнов анализ, признат експерт в тази област, който е гуру на десетилетието през 80-те години.

9. Возни "Кратък курс по закона на вълните на Елиът"

Можете да наречете тази брошура втората част от книгата на Возни "Кодът на Елиът", за разлика от първата, това ръководство от 84 страници дава обобщение на теорията като цяло, ще бъде полезно за търговци, които практикуват тази теория директно в търговията. Целта на книгата не беше да ви научи на вълните на Елиът, а само да консолидира, повтори и обобщи материала. Разбира се, не бива да се започва изучаването на теорията от тази книга. По-добре е да го прочетете, когато вече притежавате материала, но усещате, че са останали пропуски или просто искате да имате "мамачка" под ръка. След като научите теорията, може да сте в състояние да вземете по-далновидни решения относно прогнозата за цената на избрания инструмент, визията ще стане по-широка, по-глобална.

10. Балан "Принципът на вълната на Елиът: приложение към валутните пазари"

Книга за теорията на вълните, специално адаптирана за валутния пазар. Обемът на материала е незначителен: 109 страници обаче, това е по-скоро плюс - винаги е по-добре да имате разбираемо резюме, отколкото водна книга. Форекс пазарът произхожда от 70-те години, след прекъсването на споразумението от Бретън Уудс и преминаването към свободно плаващи валутни курсове. През това време много се промени. Крахът от 1987 г. показа, че форексът е най-ликвидният и прозрачен пазар. Авторът, създавайки книгата, се опита да направи продукта приятен и разбираем за читателя. Урокът се състои от 8 части: въведение в теорията, основни понятия, вълни с отклонения, практически инструкции, точки на трудност, план за търговия, реални примери за практическа употреба, мисли за бъдещето на теорията.

11. Джоузеф "Опростен анализ на вълните на Елиът"

Книгата е малка - само 80 страници. Автор за книгата. Мнозинството, около 90 процента от търговците, отказват да използват вълните на Елиът в търговията, като твърдят, че те изобщо не работят. Първоначално мислех същото, но след като прилагах прости подходи към метода и търгувах с тях в продължение на седемнадесет години, разбрах, че спекулантите губят много, като изоставят Elliott Waves. Това е единственият метод, който определя силата и времето на движението на тренда. Основната причина за изоставяне на системата е объркване, сложни, двусмислени правила. След много упорита работа, която отне много време, най-накрая беше възможно да се създаде проста теория, в която се прилагат само точни, последователни принципи.

12. Сафонов "Практическо използване на вълните на Елиът в търговията: диагностика, прогнозиране и вземане на решения"

Урокът се състои от 3 части. Първата е уводната част. Той ще разкаже за същността на теорията и нейното място в търговската среда. Втората част ще очертае предимствата и недостатъците на теорията, ще се задълбочите в методологията и психологията на теорията на Елиът и ще придобиете своето разбиране. На недостатъка е дадено място в тази част, те ще бъдат идентифицирани в този раздел. Материалът ще подтикне читателя към собственото му мнение за теорията. Последната, 3-та част е предназначена за търговци.

Още книги по десетки теми за обмен:

Библиотека на търговеца: над 150 книги по десетки теми за акции

Как да допълним ученето от книги?

Всекиден през делничните дни (от 6:30 до 18:30 часа ) провеждат се безплатни онлайн уроци - на седмицаповече от 50 (!)различни уроци - теория и практика на търговията. Водени от учители в реално време, водят практически уроци истински опитни търговци.

Безплатно/без регистрация. Има чат. Препоръчвам!

Мотивация за учене за търговия - резултатите от истинските търговци

милионери (графици на доходност, подробно обсъждане на работата):

П защо някои форекс брокери имат % успешни клиенти

Достига до 40%, докато други не достигат 5% ?

Вълновата теория на Елиът е развитие на известната теория на Доу. Прилага се за всеки свободно търгуван актив, пасив или стока (акции, облигации, петрол, злато и др.). Вълновата теория е изложена от счетоводителя Ралф Нелсън Елиът в неговата монография The Wave Principle, публикувана през 1938 г.

След като се пенсионира по време на тежко заболяване, Елиът започва да изучава пазарни графики с надеждата да намери метод, който да му позволи да определи моделите на пазара. След като свърши сериозна работа, той стигна до извода, че пазарът, като продукт на масовата психология, се подчинява на определен закон.

Вълновата теория на Елиът се основава на някакъв постоянен цикличен модел в поведенческата психология на хората. Според Елиът поведението на пазарните цени може да бъде ясно дефинирано и разграничено на графиката под формата на вълни (вълната е ясно различимо движение на цените). Теорията на вълните на Елиът гласи, че пазарът може да бъде в две широки фази - бичи пазар и мечи пазар.

Елиът също така приема, че всички движения на цените на пазара са разделени на:

• пет вълни в посоката на основния тренд (вълни 1-5 на фиг. 1);
• три вълни в обратна посока (вълни A, B, C на фиг. 1).

В този случай вълните се разделят на:

• импулсивни вълни, които създават насочена тенденция (бичи или мечи) и въвеждат пазара в значително движение (на фиг. 1 - вълни 1, 3, 5, A, C);
• коригиращи вълни (откат), които се характеризират с движение срещу тренда (на фиг. 1 - вълни 2, 4, B).

Снимка 1.

Вълновата теория на Елиът използва принципа на вложените вълни. Тоест всяка вълна е част от по-дълга вълна и сама по себе си е разделена на по-къси вълни (Фигура 2). Всяка вълна е разделена на 3 или 5 вълни. Тази разбивка зависи от посоката на по-голямата вълна, от която е част.

Основният принцип в теорията на Елиът е, че всяка импулсна вълна се състои от пет по-малки вълни, а всяка коригираща (срещу тренда) вълна се състои от три вълни, както може ясно да се види на фигура 2. Например, вълна 1 на фигура 2 се състои от 5 по-малки вълни, защото това е импулсивна вълна, която създава тенденция.

Най-дългият цикъл, според теорията на Елиът, се нарича Големият суперцикъл, който се състои от 8 вълни на суперцикъла, тези вълни от своя страна също се състоят от 8 вълни от по-малък цикъл и т.н. Например, Фигура 2 показва 3 основни цикъла. Може да се забележи пропорционалността на импулсните вълни и последващите ги коригиращи вълни. Колкото по-силна е импулсната вълна, толкова по-силна е корекционната вълна и обратно.

Трудността във вълновата теория на Елиът е идентифицирането на вълните. Обикновено коригиращите вълни са много трудни за идентифициране.

Теория на вълните на Елиът и числата на Фибоначи

За математическото представяне на своята теория Елиът използва принципа на числата на Фибоначи. Числата на Фибоначи играят важна роля в структурата на пълен пазарен цикъл, описан от вълните на Елиът. Броят на вълните, образуващи тенденция, е същият като числата на Фибоначи.

Ако погледнете отблизо Фигура 2, ще забележите, че пълен пазарен цикъл се състои от две големи вълни, осем средни вълни и 34 малки вълни. По същия начин, ако разгледаме мечи пазар, можем да видим, че големият мечи супер цикъл се състои от една голяма вълна, пет средни вълни, 21 малки вълни. Ако продължим този списък, тогава следващият брой мечи вълни ще бъде 89 и т.н.

Съответно, един голям бичи супер цикъл се състои от една голяма вълна, три средни вълни и 13 малки вълни. Ако отидем на още по-ниско ниво, тогава вече има 55 много малки вълни и т.н.

Фигура 2.

Обичайното приложение на този принцип в теорията на вълните на Елиът се основава на факта, че движението в определена посока трябва да продължи до момента, в който достигне определено число в съответствие със сумиращата последователност на Фибоначи.

Например, ход, който се е проточил повече от 3 дни, не трябва да се обръща до 5-ия ден. Движение с продължителност повече от 5 дни трябва да продължи 8 дни. 9-дневната тенденция не трябва да свършва преди 13-ия ден и така нататък. Тази основна схема за изчисляване на промяната на тенденцията се прилага еднакво за почасови, дневни, седмични и месечни данни. Това обаче е само "идеален модел" и никой не може разумно да очаква цените на стоките да се държат по такъв сигурен и предвидим начин. Елиът отбеляза, че отклоненията могат да се появят както във времето, така и по големина и е малко вероятно отделните вълни да се развиват винаги в тези редовни форми.

Характеристики на вълната

Изчисленията на теорията на вълните на Елиът предполагат пътна карта. Всяка вълна има набор от характеристики. Тези характеристики се основават на набор от пазарно поведение.

В теорията на вълните на Елиът се обръща специално внимание на отделните признаци на всяка от вълните. Освен това има определени правила за пропорциите на изграждане на вълни на Елиът (таблица по-долу). Тези правила помагат за правилното определяне на моментите на началото на изграждането на вълните и тяхната продължителност. Дължините на вълната се измерват от висока към ниска на съответната вълна.

Дадените класически съотношения на вълните помежду си се потвърждават от действителните с грешка от 10%. Такава грешка може да се обясни с краткосрочното влияние на някои технически или фундаментални фактори. Като цяло тези съотношения са доста условни. Важно е също, че съотношението на размерите на всички вълни един към друг може да приеме стойности от 0,382, 0,50, 0,618, 1,618. Тук можете да изчислите съотношенията както на височините, така и на продължителността на вълните. Помислете за характеристиките на всяка вълна:

• вълна 1
  Възниква, когато "психиката на пазара" е почти изцяло меча. Новината все още е негативна. По правило той е много силен, ако представлява рязка промяна в текущата ситуация (преход от мечи тренд към бичи, пробив на силно ниво на съпротива и т.н.). В спокойна ситуация обикновено показва леко движение на цената на фона на обща нерешителност.

• вълна 2
  Възниква, когато пазарът се отдръпне рязко от скорошни, трудно извоювани, печеливши позиции. Може да върне почти 100% от вълна 1, но не и под нейното начало. Обикновено това е около 60% от Вълна 1, тя се развива на фона на доминиращото преобладаване на инвеститорите, които предпочитат да вземат печалби.
• вълна 3
  За това живее Елиътс. Има рязко повишаване на оптимизма сред инвеститорите. Това е най-мощната и дълга вълна на аванса (тя никога не може да бъде най-кратката), при която цените се ускоряват и обемите се увеличават. Типичната вълна 3 е поне 1,618 пъти по-голяма от вълна 1 и може да бъде дори повече.
• вълна 4
  Често е трудно да се идентифицира. Обикновено се връща не повече от 38% от вълна 3. Дълбочината и продължителността й обикновено са малки. Оптимистичните настроения все още доминират на пазара. Вълна 4 не трябва да се припокрива с вълна 2, докато цикълът от пет вълни е част от краен триъгълник.
• вълна 5
  Често се идентифицира чрез отклонения в импулса. Повишаване на цените при средни обеми на търговия. Провежда се на фона на масовото вълнение сред публиката. До края на вълната често има рязко увеличение на обемите на търговия.
• Вълна А
  Повечето продължават да вярват, че растежът скоро ще продължи с нова сила. Но вече започнаха да се появяват играчи, убедени в обратното. Характеристиките на тази вълна често са много подобни на вълна 1.
• Вълна Б
  Често много прилича на Wave 4 и е много трудно да се идентифицира. Показва леко възходящо движение върху остатъците от оптимизъм.
• Вълна C
  Силна низходяща вълна на фона на всеобщо убеждение за началото на нова низходяща тенденция. Междувременно някои инвеститори започват да купуват предпазливо. Характеризира се с висока импулсивност (пет вълни) и разтягане до 1,618 пъти от вълна 3.

За съжаление, Elliott Waves са много видими на „стария“ пазар и мъгливи в бъдещето. В тази връзка практическото използване на вълновата теория на Елиът често е проблематично и изисква специални познания.

Предишната идея предизвика голям резонанс в коментарите и в лично съобщение. Бих казал МНОГО голям, затова реших да опиша по-подробно Вашето мнениена тази сметка. Подчертавам, че това е мнението на отделен търговец, можете да се съгласите с него или не. Тази гледна точка може да бъде правилна или грешна, вие избирате. Прочетете до края. Ще отговарям на всички коментари.

И така, няколко от моите аргументи, а над него е комична графика.

Накратко, ако вземете 5 "Елиът" и им дадете една и съща графика, тогава най-вероятно ще получим 5 напълно различни прогнози за растеж и корекция. Да, и всеки от тях ще направи около 3 варианта за вероятно движение въз основа на вълните и нито един от тях няма да има точни аргументи. Факт е, че вълните на Елиът използват математически съотношения, които могат да бъдат плъзгани навсякъде и да бъдат намерени на всяка графика на всеки актив във всеки интервал от време.

Теорията на вълните Елиът е изкуство, в което от голямо значение е субективната оценка на специалист. Следователно 5 различни души ще направят различни тестове.. Чрез вълните на Елиът е невъзможно дори да се определи къде, поне приблизително, ще завърши образуването на една или друга нова вълна.

Да, според теорията на Елиът импулсните вълни (те са различни) се формират въз основа на числата на Фибоначи (показателите са изброени по-долу)

Вълна 2 - 50%, 61,8%, 76,4% или 85,4% от вълна 1
Вълна 3 - 161,8% от вълна 1
Вълна 4 - 14,6%, 23,6% или 38,2% от вълна 3
Вълна 5 - 61,8%, 100% или 123,6% от вълна 1

Е, как ви харесва това разпространение?И това е само за образувания на импулсни вълни, но има и коригиращи, а има съвсем различна история с много вариации и спредове в съотношенията на Фибоначи. Това е като да играете със статистика, при която колкото повече вариации зададете, толкова по-голям е шансът наистина, по един или друг начин, някой ден пазарът да образува вълни, близки до моделите, проектирани от Елиът.

В теорията на Елиът изобщо няма ясен модел. Вълните могат да се разтягат практическикакто ти харесва и никога не знаеш къде точно ще тръгне вълната нагоре/надолу и колко

Да, понякога ще намерите доста "перфектни" вълнови формации на Елиът на пазара. Повярвайте ми, имаше много малко ситуации, в които Елиът би ни помогнал да определим идеалната зона за покупка и продажба. Не е ли това най-важното нещо в търговията? . Вижте сигналите за търговия на много търговци в Trading View и просто пребройте колко често са работили техните прогнози. И когато все още можете да намерите задействаните сигнали, тогава си задайте въпроса - наистина ли е сигналът, задействан от вълните на Елиът? (Намек за линии на подкрепа и съпротива и други работни инструменти)

Чудя се защо се използват. Първо, психологически е по-лесно. Вълнението дава поне някаква представа (вероятно погрешна) за бъдещето. И е по-добре да имате поне малко, отколкото никакво. Ето защо търговците го използват. + приносът беше направен от "търговци-гурута", които учат начинаещите поне на нещо да вземат пари и да направят този инструмент популярен, и те говорят за това на всяка крачка в Интернет.

В заключение бих искал да кажа, че досега най-ефективните инструменти за технически анализ на крипто пазара и всъщност са индикаторите MACD, Moving Averages, RSI, Ichimoku Cloud, линии на подкрепа и съпротива, графични фигури, нива на Фибоначи, индикатор за обем и чаша котировки на борсите.

И защо работят тези инструменти, зададохте си въпроса? мога да предложа. Търговците по целия свят ги използват. Трейдърите познават нивото от 0,618, пробива на съпротива и линиите на подкрепа в тенденциите и моделите, дивергенция, свръхпокупка/препродаденост. Е, разбирате го и ги прилагате и пазарът се движи.

Вълните на Елиът са много субективен инструмент, при който 5 търговци на една и съща графика ще намерят различни вълни. Със сигурност един от тях ще удари. Но как да приложим на практика инструмент, който не е точен? Да опиташ късмета си?

Цикличността е присъща на всички природни процеси: приливи и отливи, смяна на сезоните, фазите на луната и много други примери потвърждават това. Подобни явления се наблюдават и в икономиката, която за първи път е забелязана от Чарлз Дау и първата теория, която наистина може да се приложи в борсовата търговия, е вълновият анализ на Елиът.

Веднага отбелязваме, че въпреки външната простота на основните принципи, теорията на вълните е един от най-сложните раздели на техническия анализ и пълното й представяне е извън обхвата на тази статия. Ще разгледаме само основните концепции, които ще помогнат на начинаещите да продължат изучаването им чрез книгите на Ралф Елиът и неговите последователи.

Ето обобщение на това, което ще бъде описано по-долу:

1. Интерпретация на основни модели на вълните на Елиът и техните компоненти.
2. Основният принцип на вълновата теория и преглед на нейните популярни модели.
3. Сигнали за търговия в комбинация с други инструменти, както и основните предимства и недостатъци на теорията на Елиът.

Така че, за първоначално разбиране на същността на вълновата теория на Елиът, първо трябва да разберете принципите на изграждане на нейните основни модели, а именно: от какви вълни се състоят и как се формират на графиката на цената.

Основни модели на теория на вълните

Смята се, че всички движения на цените на всеки финансов пазар и търговски актив могат да бъдат представени като модел с осем вълни, който може да се използва за прогнозиране на по-нататъшно движение на цените и оптимални точки за отваряне и затваряне на позиции с голяма вероятност.

Теорията на вълните счита раздели 1, 3, 5, a и c за импулсни, а 2, 4 и b за коригиращи и всеки от тях показва определено пазарно състояние:

• номер 1 Обикновено първото движение е доста слаб импулс, тъй като в началото на сделката се отваря малък процент от търговците, а маркет мейкърите предпочитат изчаквателна позиция. След като достигнат своя връх, малките играчи започват да вземат печалби и в резултат на това започва да се формира първата корективна вълна.
• номер 2 В началната точка има позиции, противоположни на основното движение в очакването, че първата вълна е била фалшива и пазарът ще се върне към първоначалните си позиции. Вълновата теория на Елиът потвърждава наличието в тази зона на силна зона, създадена от големи играчи, за да „изтласка“ по-малките и новодошлите от пазара. Тук често се формират модели на обръщане като "" и "Двойно/тройно дъно".
• номер 3. Най-голямата вълна по време и динамика. Почти цялата предишна вълна е отработена и маркет мейкърите стават господари на ситуацията, тласкайки цената в посоката, от която се нуждаят. Пазарните обеми се увеличават рязко, появяват се пропуски в цените (), движението започва да се поддържа от основната пазарна тълпа. Търговската практика показва, че дори по-голямата част от положителните фундаментални събития попадат точно в периода на третата вълна.
• № 4 Първото вземане на печалба след активно движение, което се доказва от прехода на пазара към странично движение с появата на графичен модел "триъгълник".
• № 5 Последният импулс за отваряне на позиции в посока на основния тренд се дължи на търговците късно до началото на третата вълна, след което тенденцията най-накрая приключва и започва глобален обрат. На различните пазари вълновата теория дава своите типични пети вълни: при акциите тя често е най-кратката, дори по-малко от #2, а при стоковите фючърси, напротив, най-дългата. Във Forex той е близо до класическия модел.

Динамиката на промените в пазарните обеми започва да изостава от движението на цените, на осцилаторите се появяват осцилатори, потвърждаващи предстоящия край на тренда.

• а. Начинаещите често го тълкуват неправилно, предполагайки само още една корекция, след която тенденцията ще се възобнови отново. Всъщност ситуацията на пазара се промени радикално и това можете да видите, като отидете на по-малък, където различията и несъответствията в обемите и цените ще бъдат по-ясно видими.
• б. Ситуацията е напълно подобна на втората вълна - първата корекция на новата тенденция. Освен отварянето на нови позиции, тези, които са сгрешили с влизането на участъци No 4 и No 5, могат да излязат от пазара с минимални загуби тук. корекцията може да тества или дори да пробие предишните местни върхове или ниски нива с образуването на модела „Двойна горна част“.
• ° С. Потвърждава пълното и може да се счита за начало на нов модел.

Както всеки друг, моделите в тяхната класическа форма са много редки на реалния пазар, а анализът на вълните включва специални раздели за работа с такива „нестандартни“ модели и фалшиви сигнали:

Принципът на гнездене и основните модели на вълните на Елиът

Всяка вълна трябва да включва петвълнов модел в по-малка времева рамка за импулси и тривълнов модел за коригиращи такива. Това е основният принцип на теорията: всеки елемент от цикъла включва подцикъл и така нататък до безкрай.

Освен това по този начин може да се потвърди, че сме изправени пред част от модела на Елиът, а не пред хаотично движение на пазара. Като аналог можем да цитираме популярната стратегия „Три екрана на Elder“, където сигнал на по-голям времеви интервал се потвърждава от по-къси интервали:

Вълните на Елиът образуват серия от модели на обръщане и продължаване на тренда, които ви позволяват по-точно да прогнозирате движението на цената. Примери за често използвани модели:

Сигнали за търговия, комбинирани с други инструменти за технически анализ

В допълнение към търговията с модели, моделите на Елиът работят добре с други инструменти за технически анализ, като нива на Фибоначи, стратегии за канална търговия, като се използват начални и крайни точки на вълната като нива на подкрепа и съпротива. За илюстрация, ето няколко практически примера.

→ №1. Отскокът на цената от важните потвърждава началото на нова вълна на Елиът. Съответно тази комбинация от сигнали може да се използва за отваряне на сделка в определена посока.

→ №2. В този пример цената отскочи от границите, което сигнализира за края на корекцията и началото на нова вълна. В този случай, предварително, след коригиращото движение (b), лимитът за купуване беше зададен на долната граница на канала.

За съжаление, в допълнение към своите предимства, теорията на Elliott има няколко значителни недостатъка:

1. Дълго време за формиране на модела

Припомнете си, че Елиът създаде теорията си в период, когато търговията се извършваше ръчно и по телефона: пазарът беше по-бавен и минималният период за анализ беше ден, а не часове и минути като днес. Следователно най-добри резултати дават дневните и седмичните времеви рамки, което е неприемливо за търговци с малки депозити.

1. Неяснота в изграждането и интерпретацията на резултатите

Вълните се изграждат според върхове/ниски цени, постоянно се отклоняват от класическия модел, моментът на тяхното начало и край също е трудно да се определи еднозначно. Всичко това води до факта, че в един раздел на графиката можете да изградите няколко напълно различни структури, които дават напълно различни прогнози. Опитът и професионализмът на конкретен анализатор или търговец, например, излиза на преден план. Начинаещите трябва да изучават теорията поне една година, преди да започнат да чертаят вълните на Елиът върху реална диаграма.

1. Невъзможност за автоматизация

Въпреки факта, че има специални индикатори за изграждане на вълни на Елиът, качеството на тяхната работа остава под въпрос поради факторите, описани в предишния параграф.

Теорията на вълните на Елиът рационализира много различни методи на технически анализ и хипотези за това как фондовите цикли са свързани с действията и реакциите на пазарната тълпа и това е нейното несъмнено предимство. Но неговата сложност ограничава ефективното му приложение от тясна група професионалисти и фразата „където има две колебания, има поне три мнения“ не е напразно.

В края видео за основните положения на теорията на вълните на Елиът:

И така, колеги търговци, днес вие получихте въвеждаща и практическа информация за вълните на Елиът, научихте същността и принципите на тази теория, както и основите на изграждането и използването на нейните модели в търговията.

В една от следващите публикации ще допълня тази тема с селекция от технически инструменти за автоматично начертаване на вълните на Елиът върху диаграма. Не пропускайте тази публикация и пазете за актуализации.

С уважение, Александър Сивер