المتوسط ​​المتحرك المرجح (WMA). مؤشر WMA - طرق العمل مع المتوسطات المتحركة أين يمكن العثور على مؤشر wma لـ mt5

مرحباً بالجميع .. اليوم ، كما قد تكون خمنت ، سأتحدث عن مؤشر الاتجاه الأكثر إثارة للاهتمام ، والذي يتم تضمينه في مجموعة أي محطة تداول على الإطلاق. من الصعب المبالغة في تقدير قيمة المتوسط ​​المتحرك للمتداولين. يجب الاعتراف بأنه على الرغم من أن المؤشر بسيط ، إلا أنه فعال للغاية في أيدي قادرة.

سأتحدث في هذا المقال عن التحركات المضمنة في MetaTrader 4 ، لكن مبدأ التشغيل والعرض والاستخدام والإعدادات متطابق في كل مكان ، لذلك لن تشعر بالارتباك. على أي حال ، أنا منفتح للتواصل ، وإذا كان هناك شيء غير واضح ، فأنا دائمًا على استعداد للتحدث في التعليقات وفي المراسلات الشخصية.

وصف مؤشر المتوسط ​​المتحرك

يعتبر المتوسط ​​المتحرك شائعًا بشكل خاص في التحليل الفني ، والمعروف أيضًا باسم المتوسط ​​المتحرك. يتم استخدام المتوسط ​​المتحرك من قبل المتداولين في جميع أنحاء العالم ، وهناك أيضًا أولئك الذين "حققوا" ثروة لأنفسهم ، فقط على هذا المؤشر.

بالإضافة إلى المتوسط ​​المتحرك في شكله الأصلي ، يتم استخدامه في حساب العديد من المؤشرات الأخرى ، مثل Bollinger Bands و Stochastic و RSI وغيرها.

المتوسط ​​المتحرك (MA للاختصار)- مؤشر صرف يعكس متوسط ​​قيمة مؤشر سعر الأصل المحدد لفترة زمنية معينة.

المتوسط ​​المتحرك ليس له مخترع على هذا النحو. الشيء هو أن المتداولين حاولوا دائمًا الوصول إلى متوسط ​​القيمة ، والذي تعتمد عليه آلية المتوسط ​​المتحرك. سنتحدث أكثر عن آلية عملها بعد قليل.

باعتراف الجميع ، يتم استخدام تجانس المتوسط ​​المتحرك في العديد من المجالات. على سبيل المثال ، في علم الاقتصاد ، يتم استخدام تجانس المتوسط ​​المتحرك للسلاسل الزمنية من أجل:

• يؤدي إجراء التسوية إلى القضاء التام على التقلبات الدورية في السلسلة الزمنية ، إذا تم أخذ طول الفاصل الزمني مساويًا للدورة أو مضاعفًا لها ، فإن فترة التقلبات.
• يعد تجانس المتوسط ​​المتحرك أمرًا رائعًا لتحديد سعر مخلص أثناء التقلبات الموسمية.

لماذا استخدام تجانس المتوسط ​​المتحرك

في التداول ، يساعد تحليل السوق القائم على تجانس المتوسط ​​المتحرك على تحديد ما إذا كان السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. زوج العملاتأو الأسهم أو السندات أو العقود الآجلة أو الأداة التي تتداولها حاليًا.

كيف نحسب المتوسط ​​، أعتقد أن الجميع يعرف. لدينا رقمان: 3 و 5. بإضافة العددين ، نحصل على مجموع 8 ، والذي يجب أن يُقسم على عدد الأرقام ، أي على 2. نتيجة لذلك ، اتضح أن المتوسط ​​بين الأرقام سوف تساوي 4. هذا هو المبدأ ، مع بعض التغييرات في الصيغة ، الذي يتم تطبيقه لحساب المتوسط ​​المتحرك السلس. فيما يلي سنتحدث عن فترات وأنواع المتوسطات المتحركة ، حيث ستتعلم الصيغ المحددة لكل منها.

سيبدو تجانس السعر والكشف عن المتوسط ​​على الرسم البياني كما هو موضح في الشكل أدناه.

تُظهر لقطة الشاشة زوج العملات AUDCAD ومتوسط ​​متحرك سلس. كما ترى ، إذا كان السعر بعيدًا عن المتوسط ​​المتحرك ، فإنه ينجذب إلى المتوسط ​​المتحرك مثل المغناطيس. على هذا الأساس ، تم بناء منطق العمل مع المتوسط ​​المتحرك ، ولكن بشكل أكبر على ذلك أدناه.

بالإضافة إلى ذلك ، يساعد تحليل المتوسط ​​المتحرك السلس المتداول بشكل كبير في تحديد الاتجاه الاتجاهي الحالي في السوق ويساعد على التنبؤ عند أي نقطة سينعكس الاتجاه.

هل توافق على أنه من الضروري فهم خوارزمية المتوسط ​​المتحرك السلس؟ أنا شخصياً لا أشك في أن المؤشر مفيد.

إيجابيات وسلبيات استخدام المتوسطات المتحركة

ليس المكان المعتاد تمامًا لهذا القسم ، إذا قرأت مقالاتي التي رأيتها ، فعادة ما أنشر القسم مع الإيجابيات والسلبيات أدناه ، ولكن هنا حالة أخرى.

إن التنبؤ بحركة الأسعار باستخدام المتوسطات المتحركة أمر شائع جدًا بين العديد من "الخبراء". حتى لا تخدع القارئ أو المشاهد بتفسيرات لماذا يتحرك السعر في اتجاه أو آخر ، فمن الأسهل كثيرًا وضع متوسط ​​متحرك على الرسم البياني ، ومن ثم يتم وضع كل شيء في مكانه الصحيح. يتم توجيه الاتجاه لأعلى ، ثم الاتجاه إلى الأعلى ، ثم الأسفل ، ثم إلى الأسفل. ومع ذلك ، فإن المؤشر له إيجابيات وسلبيات.

مزايا مؤشر المتوسط ​​المتحرك

• من السهل تحديد اتجاه الاتجاه الحالي ؛
• غالبًا ما يعمل منحنى المؤشر كدعم أو مقاومة للسعر ؛
• من السهل نسبيًا أخذ أكبر عدد ممكن من النقاط من الحركة المتاحة ؛
• بناءً على المتوسط ​​المتحرك ، فإن الكثير من استراتيجيات التداول. يمكنك التعرف على بعض الاستراتيجيات في القسم الذي يحمل نفس الاسم استراتيجيات التداول القائمة على المتوسطات المتحركة ؛
• خوارزمية مؤشر المتوسط ​​المتحرك ، مطبقة في العديد من المؤشرات الأخرى ؛
• يساعد استخدام الإعدادات المختلفة في تحقيق أهداف محددة على المدى الطويل والقصير.

سلبيات مؤشر المتوسط ​​المتحرك

• المتوسطات المتحركة متأخرة جدا.
• أثناء الشقة ، هناك الكثير من الإشارات الخاطئة.

تثبيت مؤشر المتوسط ​​المتحرك (MA)

نظرًا لشعبيته الفائقة ، يتم تضمين مؤشر المتوسط ​​المتحرك في المجموعة القياسية لجميع محطات التداول الشائعة. لإضافة مؤشر إلى الرسم البياني ، حدد "إدراج" -> "المؤشرات" -> "الاتجاه" وابحث عن مؤشر المتوسط ​​المتحرك في القائمة.

في المرحلة التالية ، يجب عليك إعداد مؤشر المتوسط ​​المتحرك وفقًا لتقديرك.

ضبط مؤشر المتوسط ​​المتحرك (MA)

يستخدم المتوسط ​​المتحرك في الكثير من استراتيجيات التداول وهو حتى أساس العديد من المؤشرات. شعبيته آخذة في الارتفاع. في هذا الجزء سأتحدث عن الإعدادات المتاحة وكيف ستطبقها هي مسألة شخصية بحتة.

تتضمن نافذة إعدادات مؤشر المتوسط ​​المتحرك ثلاث علامات تبويب قياسية:

• حدود. يتضمن قائمة من إعدادات MA الرئيسية.
• المستويات. سيتم إنشاء منحنى MA مكرر على المسافة المحددة.
• عرض. يضبط الأطر الزمنية التي يجب عرض المؤشر عليها.

دعنا نلقي نظرة فاحصة على علامة التبويب الخيارات. في علامة التبويب هذه ، يمكنك تعيين قيم MA التالية:

• فترة ماجستير. عدد الشموع التي يتم حساب متوسط ​​السعر المتحرك لها.
• طريقة ماجستير. نوع المتوسط ​​المتحرك (بسيط ، أسي ، مرجح خطيًا ، أو متجانس).
• تطبيق على يعيّن القيمة التي سيتم من خلالها حساب المتوسط ​​المتحرك (إغلاق ، فتح ، مرتفع ، منخفض). أعتقد أنه لا يستحق الدخول في هذه الإعدادات. بشكل افتراضي ، يحسب المتوسط ​​المتحرك قيمته بناءً على سعر الإغلاق.
• يحول. نادرا جدا ما تستخدم. تسمح لك المعلمة بتحويل منحنى المتوسط ​​المتحرك بعدة نقاط في الاتجاه المحدد ، وسيكون ذلك مفيدًا لبناء القنوات.
• الأنماط. يمكنك ضبط النمط المتحرك (اللون ، نوع الخط ، سمك الخط).

فترات المتوسط ​​المتحرك

في مؤشر المتوسط ​​المتحرك ، يحدد إعداد الفترة بالضبط كيف ستتداول في فوركس. كمبتدئ ، كان السؤال دائمًا معلقًا أمامي: "ما الفترة التي يجب أن أستخدمها لمتوسط ​​متحرك؟".

في هذا القسم ، أرغب في توجيهك إلى الاتجاه الصحيح قليلاً ، ولكن لا تزال التجارب موضع ترحيب. ابحث عن صفقة وقم بصياغتها بقيمة الفترة المطلوبة ، وشاركها مع الآخرين في التعليقات.

الفترات الرئيسية للتداول قصير الأجل مع المتوسطات المتحركة

أكثر الفترات شيوعًا للتداول قصير الأجل للحركة هي:

• فترة بقيمة 7 - تسوية سعر المتوسط ​​المتحرك للأسبوع ؛
• فترة بقيمة 14 - تسوية سعر المتوسط ​​المتحرك لمدة أسبوعين ؛
• فترة بقيمة 28 - تسوية متوسط ​​السعر المتحرك للشهر.

الفترات الرئيسية للتداول طويل الأجل مع المتوسطات المتحركة

القيم الأكثر شيوعًا لفترات التداول طويل الأجل على المتوسطات المتحركة هي:

• فترة بقيمة 50 - تسوية سعر المتوسط ​​المتحرك لما يقرب من شهرين عمل ؛
• فترة بقيمة 100 - تخفيف سعر المتوسط ​​المتحرك لمدة نصف عام تقريبًا ؛
• فترة بقيمة 200 - تسوية متوسط ​​السعر المتحرك لمدة تسعة أشهر تقريبًا ؛
• فترة بقيمة 365 - تسوية متوسط ​​السعر المتحرك لمدة عام واحد.

طرق حساب المتوسط ​​المتحرك

تعد المتوسطات المتحركة ملائمة لأنها تسهل مخطط حركة السعر. هناك 4 أنواع من منحنى MA:

• المتوسط ​​المتحرك البسيط (MA) ؛
• المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) ؛
• المتوسط ​​المتحرك الخطي المرجح (WMA) ؛
• المتوسط ​​المتحرك السلس (SMMA).

المتوسط ​​المتحرك البسيط (MA)

هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا لحساب المتوسط ​​المتحرك. المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) يحسب متوسط ​​كل الشموع خلال فترة محددة n.

يبدو حساب المتوسط ​​المتحرك البسيط كما يلي:

SMA = Sum (سعر الإغلاق (n)) / n

ببساطة ، المتوسط ​​المتحرك لا يرتب الشموع بترتيب هرمي ويأخذ في الاعتبار كل شمعة. من بين عيوبها ، يمكن للمرء أن يؤكد قابلية التعرض لارتفاع الأسعار والميل إلى إصدار إشارات خاطئة.

المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA)

الحركة الأسية أو طريقة الموفينج افيرج الأسي هي تباين في الموفينج افيرج الأسي. يختلف من حيث أن الانخفاض في أهمية السعر أسي.

يأخذ حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي الشكل:

الموفينج افيرج الأسي (ط) = الموفينج افيرج الأسي (أنا - 1) + (ك * [إغلاق السعر (ط) - الموفينج افيرج الأسي (أنا - 1)])

• حيث ، i هي قيمة السعر الحالي ؛
• ك = 2 / (ن + 1).

يستشعر الموفينج افيرج الأسي اتجاهًا جديدًا أسرع ويعطي إشارات خاطئة أقل من المتوسط ​​المتحرك البسيط ، وهذا هو سبب حب معظم المتداولين لهذا المتوسط ​​المتحرك.

المتوسط ​​المتحرك الخطي المرجح (WMA)

المتوسط ​​المتحرك الخطي (WMA) مشابه لطريقة SMA. وهو يختلف من حيث أنه يؤكد على قيمة الشموع القريبة (كلما كانت الشمعة أبعد ، كانت قيمتها أصغر). بعبارة أخرى ، فهي تصنع أسعار الشموع حسب الارتفاع ، مثل مدربة الطلاب في درس التربية البدنية.

يكون حساب المتوسط ​​المتحرك المرجح خطيًا على النحو التالي:

WMA = Sum (سعر الإغلاق (n) * W (n)) / Sum (W (n))

حيث W هي أهمية الشمعة (نمو الطلاب في درس التربية البدنية) ، W1

يزيل الموفينج افيرج البسيط بعض عيوب الموفينج افيرج البسيط ، ولكنه متأخر في الدخول والخروج من الاتجاه ، كما أنه لا يعمل بشكل جيد في الاتجاه الجانبي.

المتوسط ​​المتحرك السلس (SMMA)

المتوسط ​​المتحرك السلس (SMMA) هو متوسط ​​متحرك تكون فيه أسعار متوسط ​​الفترة ، عندما لا يتم أخذ السعر الحالي في الاعتبار عمليًا ، ذات أهمية أكبر.

أولاً ، يتم حساب قيمة المؤشر بشكل مشابه لـ SMA:

مجموع 1 = S (CL (i)، n) SMMA 1 = Sum 1 / n

بعد ذلك ، تكون صيغة المتوسط ​​المتحرك السلس هي:

SMMA (i) = (المبلغ 1 - SMMA (i - 1) + سعر الإغلاق (i)) / X

أكثر طرق التنعيم شيوعًا هي SMA و EMA ، ويمكنك أن تنسى WMA و SMMA ولا تستخدمها على الإطلاق. من أجل الوضوح ، سأضع جميع المتوسطات المتحركة الأربعة لنفس الفترة على الرسم البياني:

المتوسط ​​المتحرك. مثال على الاستخدام على الرسم البياني.

الآن أنت تعرف كيفية تثبيت المؤشر وتكوينه ، يبقى معرفة كيفية تحليل الوضع الحالي وكيفية التعامل مع المتوسط ​​المتحرك.

كيفية استخدام المتوسط ​​المتحرك في تجارة الفوركس

المتوسط ​​المتحرك المرسوم على الرسم البياني محفوف بإمكانات هائلة. تُستخدم صيغة مؤشر المتوسط ​​المتحرك بنشاط في مؤشرات شائعة مثل:

• التمساح.
• المتوسط ​​المتحرك للمذبذب.

هناك العديد من الطرق للتداول باستخدام المتوسط ​​المتحرك ، ولكن أهم الطرق تستخدمه كخط اتجاه ، كخط دعم / مقاومة والتداول عند تقاطع متوسطين متحركين أو أكثر.

استخدام المتوسط ​​المتحرك كمستوى دعم / مقاومة

أسهل طريقة لتداول المتوسط ​​المتحرك هي استخدامه كمستوى دعم أو مقاومة.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يمكننا ملاحظة أن السعر غالبًا ما يرتد عن مؤشر المتوسط ​​المتحرك ليحل محل مستوى الدعم أو المقاومة. لنلقِ نظرة على الرسم البياني:

في هذه الحالة ، يتم استخدام متوسط ​​متحرك بسيط (متوسط ​​متحرك بسيط) بفترة 20. نرى أنه عند الهبوط ، يصل السعر إلى المتوسط ​​المتحرك ، ثم يرتد منه ، ويستمر السعر في الانخفاض. في هذه الحالة ، يعطينا المتوسط ​​المتحرك إشارة لمواصلة الاتجاه الهبوطي ويظهر نفسه كمستوى مقاومة.

وهنا حالة أخرى:

مرة أخرى ، يتم استخدام متوسط ​​متحرك بسيط بفترة 20. هنا ، يعمل المتوسط ​​المتحرك كمستوى دعم ويعطينا إشارات شراء.

استخدام المتوسط ​​المتحرك كخط اتجاه

في كثير من الأحيان ، تُستخدم الحركات لتحديد خط الاتجاه والعمل في اتجاهه. لقد قدمت أدناه خيارين ، حيث يمكنك أن ترى بوضوح كيف يعمل.

في الصورة الأولى ، يظهر المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 كخط اتجاه هبوطي. مع كل طريقة للوصول إلى المتوسط ​​المتحرك ، يتلقى السعر دعمًا من الدببة ويستمر السقوط.

إذا كان المتوسط ​​المتحرك ينمو ، فمن المقبول عمومًا أن السوق يسيطر عليه الاتجاه الصعودي ويجب عليك البحث عن إشارات الشراء.

يوضح الشكل أدناه المتوسط ​​المتحرك البسيط مع فترة 20 تميل للأعلى. مع كل نهج جديد للسعر للحركة ، يتم تنشيط المضاربين على الارتفاع ، مما يساعد السعر على التحرك صعودًا وأعلى.

كما ترى بنفسك ، يعتبر مؤشر المتوسط ​​المتحرك رائعًا لتحديد الاتجاه. يشير المتوسط ​​المتحرك المتنامي إلى هيمنة الاتجاه الصعودي ، ويشير المتوسط ​​المتحرك الهبوطي إلى وجود اتجاه هبوطي ، وإذا لم يكن من الممكن تحديد المكان الذي يتحرك فيه المتوسط ​​المتحرك بالضبط ، فإننا في هذه الحالة نتعامل مع مسطح.

التداول عند تقاطع متوسطين متحركين

لقد أخبرتك بالفعل عن كيفية استخدام المتوسط ​​المتحرك كدعم / مقاومة ، وخط اتجاه ، وما إلى ذلك. منطقيًا ، تتضمن طرق التطبيق السابقة التداول مع الاتجاه. الآن فكر في الخيار الذي سنحدد فيه انعكاس الاتجاه.

لتحديد انعكاس الاتجاه في الفوركس باستخدام المتوسطات المتحركة ، تحتاج إلى تعيين مؤشري المتوسط ​​المتحرك بفترات مختلفة على الرسم البياني. قال ألكساندر إلدر ، مؤلف الفكرة التي تمت مناقشتها هنا ، إنه لا يهم نوع فترة التسوية التي يجب اختيارها ، فالشيء الرئيسي هو أن يكون المتوسط ​​المتحرك ضعف متوسط ​​الثاني. في هذه الحالة ، يمكن أن يشير تقاطع المتوسطات المتحركة إلى تغيير في الاتجاه.

دعونا نتفق مع Elder ونحاول استخدام متوسطين متحركين: سريع وبطيء ، محدد باللون الأحمر بفترة 22 ، وسريع - باللون الأزرق مع فترة 11. سيعطي تقاطع المتوسطات المتحركة إشارة انعكاس.

عندما يعبر متوسط ​​متحرك بطيء متوسط ​​متحرك سريع من أعلى إلى أسفل ، يمكن أن يكون هذا إشارة لاتجاه هبوطي:

عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك البطيء المتوسط ​​السريع من الأسفل إلى الأعلى ، فهذه إشارة لاتجاه صعودي:

في رأيي ، فإن طريقة العمل مع المتوسطات المتحركة واعدة للغاية. في مقال "استراتيجية التداول القائمة على المتوسطات المتحركة (المتوسط ​​المتحرك)" ، والذي يمكنك قراءته ، وصفت بالتفصيل كيفية تحقيق الربح ، والعمل بمتوسطين متحركين ، ومتوسط ​​متحرك بسيط بفترة 14 وبسيط. المتوسط ​​المتحرك بفترة 28. تأكد من قراءة وتقييم ما يمكن أن تفعله المتوسطات المتحركة بنفسك.

استنتاج المتوسط ​​المتحرك (MA)

كيف تحب المؤشر؟ حاولت أن أخبرك بتفصيل كبير عن الوظيفة الكاملة للمتوسط ​​المتحرك (المتوسط ​​المتحرك ، أماه) وأظهر كيفية تطبيقه في عملك.

توفر المقالة الاستراتيجيات والأفكار. ليس من الآمن استخدامها في التداول ، ولكن من الممكن جدًا بناء إستراتيجيتك الخاصة بناءً عليها. بالإضافة إلى ذلك ، على الإنترنت وعلى صفحات موقعي ، هناك الكثير من الاستراتيجيات التي تستخدم المتوسطات المتحركة. هناك الكثير من الاختلافات. بالإضافة إلى متوسطين متحركين ، يمكنك استخدام 3 خطوط وما يصل إلى 7 متوسطات متحركة ، لتلوينها بألوان قوس قزح.

يمكن استخدام المتوسط ​​المتحرك داخل الاتجاه وتلقي إشارات أولية حول نهاية اتجاه قديم وبداية اتجاه جديد.

غالبًا ما توجد خيارات يستخدم فيها المتداولون إشارة تراكمية في مجموعة مع مؤشرات أخرى متحركة. بالإضافة إلى المؤشرات ، لا يخلو من المنطق استخدام أنماط وأنماط الشموع من أجل تداول أفضل.

أعتقد أن الفكرة تم اقتراحها جيدًا في المقالة وقد توصلوا بالتأكيد إلى كيفية استخدام المتوسط ​​المتحرك (المتوسط ​​المتحرك ، أماه) على الرسم البياني.

يعد استخدام المتوسط ​​المتحرك أداة قوية للتداول في أي سوق (فوركس ، بورصة شيكاغو التجارية ، الأسهم ، العقود الآجلة ، الخيارات ، إلخ). لقد قلت في بداية المقال أن العديد من المتداولين قد حققوا ثروتهم من هذا المؤشر ، ولكن لتعلم كيفية التداول على مستواهم ، عليك قضاء مئات الساعات من التدريب في منصة التداول.

هذا كل شيء بالنسبة لي. إنني أتطلع إلى تعليقاتكم مع المراجعات أو اقتراحاتكم للعمل مع المتوسطات المتحركة. حتى مقالات جديدة.

هناك ثلاثة أنواع:

• بسيط(المتوسط ​​المتحرك البسيط للغة الإنجليزية ، SMA)
• متسارع(المتوسط ​​المتحرك الأسي الإنجليزي ، EMA)
• موزون(المتوسط ​​المتحرك باللغة الإنجليزية ، WMA)

افتراضيا ، تحت المصطلح المتوسط ​​المتحرك(أيضا المتوسط ​​المتحرك, المتوسط ​​المتحرك) هو ضمني المتوسط ​​المتحرك البسيط.

أذكر ذلك بيانات متوسطات الأسعار المتحركة، مما يسمح للمحلل برؤية الاتجاهات الخفية. بأسلوب، المتوسطات المتحركة تبطئ حركة السعر وفقًا للرسم البياني. لحساب أي نوع من المتوسطات المتحركة ، تحتاج إلى عدد معين من الأسعار السابقة. بمجرد وصول سعر جديد ، يمكنك على الفور إزالة أقدم سعر من الحساب ، واستبدال أحدث سعر (اليوم) بدلاً من ذلك لحساب المتوسط ​​المتحرك الحالي. اتضح أن هذا المتوسطات المتحركة "تنزلق" على طول الرسم البياني جنبًا إلى جنب مع السعر.

المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA)

اقرأ أيضًا الانحراف المعياري الانحراف المعياري هو مؤشر كلاسيكي للتقلب من الإحصاء الوصفي. الانحراف المعياري ، الانحراف المعياري ، RMS ...

كما سبق وصفه في المقالة الأصلية حول المتوسطات المتحركة ، المتوسط ​​المتحرك البسيط للفترة n في الوقت k هو المتوسط ​​الحسابي لقيم n من k-n + 1 إلى k. بمعنى آخر ، يتم حساب المتوسط ​​المتحرك لـ 5 أيام لهذا اليوم عن طريق إضافة الأسعار الخمسة السابقة (أي اليوم بالإضافة إلى أربعة أسعار سابقة) وتقسيمها على 5. أي. إذا كانت الأسعار: 9 ، 8 ، 8 ، 9 ، 10 ، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط سيكون مساوياً لـ (9 + 8 + 8 + 9 + 10) /5=8.8. لذلك ، عند سعر اليوم البالغ 10 ، سيكون المتوسط ​​المتحرك هو 8.8.

ليوم غد ، سيكون من الضروري حساب القيمة الجديدة للمتوسط ​​المتحرك مرة أخرى ، واستخدام البيانات الحديثة بالفعل لحسابها: 8 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 (حيث 11 هو سعر الغد ؛ لاحظ أننا فوتنا التسعة الأولى ، ولكن تمت إضافته في آخر سعر نهائي). أولئك. المتوسط ​​المتحرك للغد سيكون (8 + 8 + 9 + 10 + 11) /5=9.2.

المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA)

يعتبر المتوسط ​​المتحرك الأسي أن البيانات الأحدث أكثر أهمية. لذلك ، فإن هذا النوع من المتوسط ​​المتحرك يتفاعل بشكل أسرع مع تغيرات الأسعار.

يعتبر حساب قيمة المتوسط ​​المتحرك الأسي أكثر تعقيدًا: يتم حساب قيمة المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 5 أيام لهذا اليوم باستخدام الصيغة التالية: EMA = EMA + (2 / (n + 1)) · (P-EMA) ، حيث

• الموفينج افيرج الأسي - المتوسط ​​المتحرك الأسي للفترة ن في اللحظة ك
• ف - السعر الحالي

اقرأ أيضًا الحجم حسب السعر الحجم حسب السعر هو مؤشر فني غير شائع يصف حجم التداول في نطاقات الأسعار. الحجم حسب السعر ...

ليس عليك حفظ الصيغة ؛ الشيء الرئيسي هو فهم المعنى ، والذي يكمن في حقيقة أن ، مع حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي ، الأسعار السابقة أقل أهمية، والأخيرة لها قيمة أكبر.

المتوسط ​​المتحرك المرجح (WMA)

المتوسط ​​المتحرك الموزون، مثل الأسي ، يعطي أيضًا "وزنًا" أكبر للبيانات اللاحقة ، ولكنه يجعلها أكثر وضوحًا وأبسط. عند حساب المتوسط ​​المتحرك المرجح لخمسة أيام ، نعطي السعر الحالي خمسة أضعاف الوزن ، بالأمس - أربع مرات ، وقبل الأمس - ثلاث مرات ، وهكذا ، ثم نقسم مجموع كل المنتجات على مقدار ما تمت إضافته وزن. أولئك. (1 8 + 2 8 + 3 9 + 4 10 + 5 11) / (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 146/15 = 9.73.

معادلة الحساب بسيطة: يجب ضرب كل سعر مدرج في حساب المتوسط ​​المتحرك المرجح برقمه الترتيبي ، ثم قسمة مجموع الأعداد الترتيبية.

يظهر الرسم البياني متوسط ​​متحرك مرجح بفترة 89: يضيف البرنامج سعر اليوم مرات 89 إلى سعر الأمس ضرب 88 ، وهكذا. ثم قسمة المجموع على 4005 (أي مجموع كل الأعداد الطبيعية قبل 89 ضمناً).

مقارنة أنواع المتوسطات المتحركة

الفرق بين الأنواع الثلاثة من المتوسطات المتحركة للمحلل ، إلى حد كبير ، صغير. لكن مع ذلك، هناك اختلافات بين أنواع المتوسطات المتحركةوهي ملحوظة جدًا.

بالنسبة لمعظم المتداولين ، تعد المتوسطات المتحركة واحدة من أولى المؤشرات التي أصبحوا على دراية بها. إنه سهل الاستخدام للغاية ، ولكنه فعال للغاية. في هذه المقالة ، سوف نتناول مؤشر WMA بمزيد من التفصيل.

جوهر المتوسطات المتحركة

عادةً ما يرجع الأمر كله إلى حقيقة أن المتداول يحدد ببساطة فترة المتوسط ​​المتحرك في الإعدادات ويضيفها إلى الرسم البياني. كقاعدة عامة ، غالبًا ما لا يفكر حتى في طريقة التنعيم المستخدمة ، وهذا مهم جدًا.

لماذا ا؟ خلاصة القول هي للأغراض التي تستخدم فيها MA. إذا وجدت إستراتيجية مؤشر في مكان ما وقمت باستخدامها ببساطة ، فهذا شيء واحد ، ولكن إذا كنت تحاول بناء نظام تداول من نقطة الصفر ، فمن المستحسن أن تفهم طريقة التسوية المستخدمة وفي أي المواقف تكون أفضل. للتقديم.

أنواع المتوسطات المتحركة

دعنا ننتقل بإيجاز إلى الأنواع الرئيسية للمتوسطات المتحركة واختلافها عن بعضها البعض. انتبه إلى العنصر الموجود في إعدادات المؤشر ، والذي يسمى "طريقة MA" - تتوفر 4 خيارات للتجانس. تختلف اختلافًا كبيرًا في صيغة الحساب.

دعونا نحلل كل منهم بالتفصيل:

1. SMAهو متوسط ​​متحرك بسيط. الصيغة المستخدمة هي الأبسط - يتم أخذ السعر لعدد محدد من الفترات وقسمتها عليها. هنا يتم استخدام اعتماد النموذج التالي: SMA = ((E n) i = 1 Price i) / n ؛
2. EMA- المتوسط ​​المتحرك الأسي. هنا تم تقديم مفهوم مثل وزن السعر بالفعل. الفكرة ، من حيث المبدأ ، منطقية - يُعتقد أن التاريخ البعيد له تأثير أقل على سلوك السعر الحالي من التاريخ الأقرب. يتناقص وزن السعر بشكل كبير ، ويتم حسابه اعتمادًا على الفترة المحددة ، ولن تكون قيمة الوزن مساوية لـ 0 ؛
3. SMA- متوسط ​​متحرك ناعم. وهو يختلف عن الباقي في أنه بالإضافة إلى الفترة المحددة ، يتم أيضًا أخذ سعر القصص التي تتجاوز حدود هذه الفترة الزمنية في الاعتبار. الأمر يتعلق فقط بمعامل أصغر بشكل متزايد. لهذا السبب ، عند مقارنتها بالباقي ، يبدو الأمر أكثر صعوبة ؛
4. WMA- المتوسط ​​المتحرك الموزون. سيكون من الأصح تسميته مرجحًا خطيًا ، ولكن عادةً ما يتم حذف البادئة "خطيًا". يتشابه مبدأ الحساب مع المتوسط ​​الأسي الأسي: يتم تعيين وزن لكل شمعة ، ويتم حسابها ليس وفقًا للاعتماد الأسي ، ولكن اعتمادًا على الفترة المحددة (يتغير الوزن وفقًا لاعتماد خطي ، ومن هنا جاء الاسم). لها الصيغة التالية: WMA = ((E n) i = 1 P 1 * W 1) / ((E n) i = 1 * W i) ، حيث W هو وزن السعر.

حساب قيم WMA

في الإعدادات ، تكون معلمة "الفترة" مسؤولة عن عدد الشموع التي سيتم أخذها في الاعتبار بواسطة الصيغة لعرض المتوسط ​​المتحرك على الرسم البياني. وزن الشموع ينخفض ​​من 1 إلى 8 ، والشموع الأولى لديها الحد الأقصى ، والثامنة لها الحد الأدنى.

وجدنا أن وزن الشموع يتغير خطيًا ، ويتأثر بفترة معينة.ضع في اعتبارك الحساب باستخدام مثال الفترة 6:

• سيتم استخدام أسعار الشموع الست التالية فقط ؛
• سيتم حساب القيمة الحالية للمتوسط ​​المتحرك المرجح وفقًا للصيغة: WMA = # 1 * 6 + # 2 * 5 + # 3 * 4 + # 4 * 3 + # 5 + 2 + # 6 * 1/6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1.

في البسط ، كل حد هو نتاج الشمعة المقابلة بوزنها. المقام هو مجموع الأوزان. لفترة ، على سبيل المثال ، 15 ، سيكون لكل من البسط والمقام 15 حدًا
.

مقارنة المتوسط ​​المتحرك

إذا منح المطورون المتداولين الفرصة لاختيار نوع المتوسط ​​المتحرك بأنفسهم ، فسيؤدي ذلك إلى تبسيط حياة لاعب السوق إلى حد كبير. في الوقت الحالي ، للتوضيح ، دعنا نقارن أنواعًا مختلفة من المتوسطات المتحركة مع نفس الفترة ، في نفس القسم من الرسم البياني ، ولكن بطرق حساب مختلفة.

بعض الميزات:

من خلال معرفة ميزات كل نوع من أنواع MA ، من الممكن صياغة عدد من القواعد لاستخدامها:

• مع فترة قصيرة ، تكون سرعة رد فعل المتوسط ​​المتحرك مهمة للغاية. لذلك ، نوصي هنا باستخدام إما EMA أو WMA. يمكن ملاحظة أن الموفينج افيرج الأسي متأخر قليلاً ، لكن لا يوجد فرق جوهري ؛
• ضع في اعتبارك أنه أثناء الاستقرار ، سيولد WMA أقصى عدد من الإشارات الخاطئة بسبب سرعته ؛
• في الفترات الكبيرة ، يُفقد معنى رد الفعل السريع للمتوسط ​​المتحرك على تغيرات الأسعار. لذلك ، يمكنك استخدام كل من SMA و EMA و WMA. على مدى فترات طويلة ، يتم استخدام المتوسطات المتحركة في أغلب الأحيان لتحديد الاتجاه ، لذلك فإن الاختلاف الطفيف في الاستجابة أمر قابل للتسامح. في كثير من الأحيان ، يكون اتجاه المتوسط ​​المتحرك مهمًا ، وليس موقعه بالنسبة للسعر.

أما بالنسبة لـ SmMA ، فنادراً ما يتم استخدامه في التداول. فقط اعلم أن هناك نوعًا من المتوسط ​​المتحرك وميزات حسابه.

كيفية استخدام WMA في التداول

دعنا ندرج بإيجاز حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا لـ MA (بما في ذلك WMA). لذلك دعونا نبدأ:

• نستخدم MA "باقة". نضيف العديد من المتوسطات المتحركة بفترات مختلفة إلى الرسم البياني ونلتقط الاتجاه في البداية. سيتم الإشارة إلى تكوينه من خلال اختلاف MA (يعمل التمساح الخاص ببيل ويليامز وفقًا لهذا المبدأ). أصعب شيء هو اختيار فترات المتوسطات المتحركة.
• يمكن استخدام المتوسطات المتحركة المتحركة الكبيرة لتحديد الاتجاه. على سبيل المثال ، غالبًا ما يتم استخدام المتوسطات المتحركة مع فترة 200 على D1 لهذا الغرض. إذا تم توجيه المتوسط ​​المتحرك للأعلى والسعر فوقه ، فإن السوق في اتجاه صعودي ؛
• يمكن استخدام المتوسطات المتحركة كحدود للقناة التي يتحرك فيها السعر. للقيام بذلك ، تحتاج فقط في الإعدادات إلى إضافة مستويين بعلامة "+" و "-". يمكنك التداول عند الارتداد من حدود هذه القناة الديناميكية ؛
• الخيار الأكثر شيوعًا هو الدخول عند تقاطع المتوسط ​​المتحرك البطيء والسريع. في بعض الأحيان يكون من الممكن التقاط حركة سعر جيدة بهذه الطريقة.

حالات الاستخدام المدرجة مناسبة ليس فقط لـ WMA ، ولكن أيضًا لأنواع أخرى من المتوسطات المتحركة.

في الوقت الذي يتجاوز فيه المتوسط ​​المتحرك المتحرك بفترة 12 المتوسط ​​المتحرك بفترة 24 ، من الأسفل إلى الأعلى ، يجب أن تفتح صفقة شراء. يعتبر هذا النمط من التداول أمرًا رائعًا بالنسبة إلى WMA ، ومن المهم الرد السريع على حركة السعر

أخيرا

WMA هو نوع واحد فقط من المتوسطات المتحركة. وهو يختلف عن الباقي بحساب غير عادي لقيمة MA الحالية. في معادلة الحساب ، يتم تعيين "وزن" لكل شمعة. كل هذا يتوقف على مدى قربه من اللحظة الحالية. وبالتالي ، يتم أخذ الافتراض في الاعتبار أن التاريخ البعيد يؤثر على السعر أقل فأقل.

بخلاف ذلك ، هذا هو نفس المتوسط ​​المتحرك ، وجميع الطرق نفسها التي تعمل مع المتوسطات المتحركة البسيطة أو الأسية قابلة للتطبيق عليه. فقط ضع في الاعتبار الميزات الموصوفة في العمل.

تحتاج المحطة إلى إدخال قيمة واحدة فقط - الفترة وسيكون لديك أداة جادة على الرسم البياني لزيادة ربحية التداول. بعد ذلك ، سنخبرك بالصيغة التي يعمل بها مؤشر WMA ، والفترة التي يجب اختيارها لحالات السوق وأنماط التداول المختلفة.

لنبدأ بتاريخ المؤشر. يُظهر مؤشر المتوسط ​​المتحرك النموذجي متوسط ​​البيانات خلال فترة معينة.على سبيل المثال ، أنت تتداول على مخطط بمقياس M1 ولديك مخطط للأيام القليلة الماضية في النافذة. يمكنك إضافة مؤشر المتوسط ​​المتحرك والفترة الخاصة به إلى الرسم البياني. ستعني الفترة القياسية المكونة من 10 وحدات أنه يتم استخدام القيم العشر السابقة لمتوسط ​​السعر لبناء نقطة واحدة من مخطط المتوسط ​​المتحرك. أي لبناء نقطة واحدة في الساعة 19:00 ، يتم أخذ المعلومات الخاصة بالساعة 18:59 ، 18:58 ، إلخ. نتيجة لذلك ، نحصل على متوسط ​​القيمة ، والذي يمكن استخدامه للتنبؤ بحركة الرسم البياني. لكن مثل هذا المؤشر ينظر أكثر إلى الماضي ، ولجعله أكثر "سرعة" ، تم اختراع المتوسط ​​المتحرك المرجح.

كيف يعمل WMA

يعمل مؤشر WMA على نفس المبدأ ، ولكن كل قيمة لها وزنها الآن.يتم ضرب كل سعر بمعامل ، والذي يعتمد على "نضارة" السعر وفترة المؤشر المحددة. بفترة 10 وحدات ، يكون إنشاء نقطة عند الساعة 19:00 على النحو التالي: متوسط ​​السعر عند 18:59 مضروبًا في 10 ، عند 18:58 × 9 ، عند 18:57 × 8 ، وهكذا دواليك حتى يصل المعامل إلى 1. يتم جمع الأرقام الناتجة وتقسيمها على مجموع المعاملات (في حالتنا ، على 55) ، نتيجة لذلك - متوسط ​​السعر المرجح اعتبارًا من الساعة 19:00.

مثال على مؤشر على الرسم البياني.

هذه هي الطريقة التي يتم بها بناء كل نقطة على الرسم البياني لمحطة التداول ، تحصل على خط منحني ، والذي يختلف عن مخطط الأسعار المعتاد بغياب القفزات والسلالم الحادة ، والتي هي أيضًا ملازمة للأعمدة. يسمح لك مؤشر WMA بتحديد الاتجاه بثقة إذا كنت ستغلق صفقة في غضون ساعات قليلة من الافتتاح. يمكن أيضًا استخدام المؤشر كأداة مساعدة لتصفية الضوضاء وإيجاد لحظة جيدة للدخول. هناك متداولون ناجحون يستخدمون WMA وأنواع أخرى من المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه وبدء التداول ، ولكن لهذا عليك أن تكون قادرًا على تحديد إشارات المؤشرات وتفسيرها بشكل صحيح.

كيفية استخدام WMA؟

كيفية استخدام مؤشر WMA؟ يتفاعل المؤشر بسرعة مع تغيرات السوق ، على عكس المتوسط ​​المتحرك البطيء السلس. إذا كان من المتوقع حدوث تغيير في الاتجاه أو قفزة حادة في الأسعار ، فسيقوم مؤشر WMA بالتحذير من هذا أولاً. ولكن نظرًا لسرعة الاستجابة لأي تغييرات أثناء القفزات المتكررة للأسعار ، سيكون من الصعب تحديد الاتجاه بدقة. لذلك ، فإن المؤشر مناسب تمامًا للتداول السريع خلال اليوم أو عدة أيام.

يجب استخدامها مثل الآخرين. يسمح لك أحد مؤشرات WMA برؤية الاتجاه والتقلبات الكبيرة في الأسعار من أجل اتخاذ قرار بشأن فتح مركز بناءً على هذه البيانات. أذكر ذلك الاتجاه هو حركة سعرية مستمرة في اتجاه واحد. إذا كان منحنى مؤشر المتوسط ​​المتحرك يبدو وكأنه خط مستقيم ، يشير لأعلى أو لأسفل ، فمن غير المرجح أن يتغير بدون أسباب وجيهة. لذلك ، عندما ترى اتجاهًا واضحًا ، يمكنك الاستفادة من ذلك وفتح مركز مربح.

لتحديد الاتجاه بدقة ، تحتاج إلى ضبط الفترة على 100 أو 200 وحدة ، والقضاء على الضوضاء والحصول على الصورة الأكثر صدقًا للاتجاه. يمكن استخدام مؤشر WMA في هذا النموذج بثقة كأداة مستقلة ، حتى لو لم تكن لديك خبرة كبيرة في التداول. النظام بسيط للغاية: نحن ننظر إلى مكان السعر الآن بالنسبة للمؤشر. إذا لاحظت اتجاهًا صعوديًا وكان السعر أعلى من خط المؤشر ، فلا تتردد في الشراء. إذا كان الاتجاه هبوطيًا وكان السعر أدنى من المؤشر ، فقم بالبيع. في حالات أخرى ، ما عليك سوى الانتظار ، أو تطبيق طرق أخرى لتحديد الاتجاه.

للتداول اليومي أو على مخطط H1 ، الطريقة التي لا يكون فيها مؤشر WMA مناسبة تمامًا - نضيف العديد من المؤشرات بفترات مختلفة. يسمح لك هذا بمقارنة المؤشرات المختلفة للنشاط واتجاه الاتجاه من أجل اتخاذ القرار الصحيح والأكثر ربحية. لاستخدام هذا ، أضف إلى الرسم البياني ثلاثة مؤشرات: سريع بفترة 10 ، متوسط ​​بفترة 33 وبطيئ بفترة 100. الآن نحن ننتظر تشكيل "الباقة": يجب ترتيب الخطوط بترتيب تصاعدي أو تنازلي لـ "سرعة" المؤشر. على سبيل المثال ، في الاتجاه الصعودي ، سيكون المؤشر 10 في الأعلى ، و 33 في المنتصف ، و 100 في الأسفل. ويعني الترتيب المستقر للمؤشرات في هذا الترتيب أنه يمكنك الشراء بأمان وتوقع المزيد من الزيادات في الأسعار.

مثال على قناة ديناميكية.

يمكن استخدام مؤشر WMA لبناء ديناميكية يمكن من خلالها تحديد مستويات الدعم. للقيام بذلك ، تحتاج إلى إضافة مؤشر واحد ، وإضافة مستويين إضافيين إلى قائمة "المستويات". لاختيار المستوى المناسب ، عليك أن تأخذ فترة تقلبات الأسعار الأكبر لليوم الأخير وتقسيمها على اثنين. على سبيل المثال ، إذا كان لديك تأرجح 50 ، فإنك تقسم على 2 وتحصل على الرقم 25. أعط مستوى واحد قيمة +25 والآخر -25. نتيجة لذلك ، ستلاحظ السعر في ممر معين. إذا تجاوز السعر هذا الممر ، فسيعني ذلك تغييرًا وشيكًا في الاتجاه.

إذا كنت تبحث عن مكان تنزيل مؤشر WMA لـ MT4 ، فيمكنك الاسترخاء. هذا هو أحد المؤشرات الأكثر شيوعًا ، لذلك إنه مدمج في الجهاز بشكل افتراضي. لإضافة مؤشر إلى الرسم البياني ، انتقل إلى علامة التبويب إدراج> مؤشرات> الاتجاه> المتوسط ​​المتحرك. بعد ذلك ، سيتم فتح نافذة لإضافة مؤشر جديد ، حيث يمكنك تحديد فترته وتحديده مظهر خارجي، تعيين مستويات إضافية ووقت التحول. إذا لم تتمكن من العثور على هذه الأداة لسبب ما ، فقم بتنزيلها من الرابط أدناه.

مرحبا سيداتي وسادتي تجار الفوركس!

يدرك معظمنا جيدًا الأنواع الأربعة من المتوسطات المتحركة المتوفرة في محطة MetaTrader 4: الأسي (EMA) ، البسيط (SMA) ، الموزون خطيًا (LWMA) والمتسق (SMMA). ومع ذلك ، فإن قائمتهم لا تنتهي عند هذا الحد. خلال النصف الثاني من القرن العشرين ، طور العديد من المتداولين والمحللين ومسوقي الأسهم العديد من الاختلافات المختلفة للمتوسطات المتحركة ، في محاولة لحل أي مشاكل نموذجية لجميع المتوسطات المتحركة المعروفة. بادئ ذي بدء ، هذا رد فعل متأخر للمؤشر على تغيرات الأسعار.

في مادة اليوم ، سنحاول رفع حجاب السرية ومعرفة ما هي "الآلات" الأخرى الموجودة ، وكيف يتم حسابها (ليس من الضروري حفظ معادلات الحساب - فهي ضرورية لفهم أعمق لجوهر المؤشرات) ، من هم المؤلفون والمطورون وكيف يمكن تطبيق إبداعاتهم عمليًا. العمل في السوق.

تاريخ المتوسط ​​المتحرك

وفقًا لألكسندر إلدر ، كانت المدفعية المضادة للطائرات من بين أول من استخدم المتوسطات المتحركة خلال الحرب العالمية الثانية - فقد استخدموا المتوسطات المتحركة لتوجيه البنادق إلى الطائرات. لكن من هو بالضبط مؤلف أول مؤشر غير معروف. كان بعض من أوائل خبراء المتوسط ​​المتحرك الرئيسيين ريتشارد دونشيان (ريتشارد دونشيان) و جي إم هيرست (جي إم هيرست).

دونشيان (1905-1993) - تاجر أمريكي ومحلل ورجل أعمال كان موظفًا في Merryll Lynch ، حيث أنشأ إستراتيجية للعمل مع متوسطات متحركة متعددة. تحت تأثير كتاب "مذكرات مضارب في البورصة" أصبح مهتمًا بالأسواق المالية ، وبعد الخسائر التي تكبدها في عام 1929 أثناء الانهيار المالي ، انخرط عن كثب في التحليل الفني.

كان هيرست مهندسًا من خلال التعليم ، بالإضافة إلى أنه شارك بنشاط في أعمال التبادل. وهو مؤلف الكتاب المعروف The Profit Magic of Stock Transaction Timing ، والذي أصبح أحد الكلاسيكيات في البورصة. وصفت مبادئ استخدام الحركات في تداول الأسهم.

وبالتالي ، من الممكن تمامًا الافتراض أن مؤشر المتوسط ​​المتحرك كان موجودًا بالفعل في منتصف القرن الماضي وأنه بلا شك أحد أقدم المؤشرات الفنية. يعتبر مؤشر Moving Average مشهورًا وشائعًا للغاية ، لذلك يمكن العثور عليه في أي منصة تداول على الإطلاق. بالإضافة إلى الأنواع الأربعة للماجستير (تم تحليلها بالتفصيل بالفعل على موقعنا الإلكتروني) ، هناك العديد من الخيارات والتعديلات الأخرى. معادلة حساب المتوسط ​​المتحرك البسيط هي "بسيطة" للعار:

يتم حساب المتوسط ​​المتحرك البسيط أو الحسابي عن طريق تلخيص أسعار إغلاق الأداة لعدد معين من فترات الوحدة (على سبيل المثال ، 20 يومًا) ثم قسمة المجموع على عدد الفترات.

SMA = SUM (إغلاق (i) ، N) / N

أين:

SUM - مبلغ ؛
CLOSE (i) - سعر إغلاق الفترة الحالية ؛
N هو عدد فترات الحساب.

ثم الصورة (SMA 21):

لحساب المؤشر ، يتم أخذ سعر الإغلاق الأولي للشمعة (شريط) - يكون في البسط ؛ ثم يتم تقسيمها على عدد الأيام المطلوب (في المقام) - اعتمادًا على المتوسط ​​المتحرك للفترة التي يحتاجها المتداول (على سبيل المثال ، 20 ، أو 50 ، أو 100 ، وهكذا). هذا كل شئ. من ناحية أخرى ، هذه البساطة لها جانب سلبي - يصبح المؤشر بطيئًا ويتأخر - يكون السعر قد انعكس بالفعل ويتحرك في الاتجاه المعاكس ، ولا يشير المؤشر بعد إلى حدوث تغيير في الاتجاه:

مثال بعلامة 200. باستخدام المستويات وحركة السعر ، كان من الممكن الشراء (وقام العديد من المتداولين بالشراء في هذا المكان) ، وفقط بعد أكثر من 500 نقطة و 66 شمعة يومية ، اخترق السعر فقط المعيار القياسي اليومي - المتوسط ​​المتحرك لمائتين. الحركة ، مثل أي مؤشر فني ، ليست مثالية ، ومن العوائق الرئيسية التأخير. لقد قاتل التجار والمحللون والمبرمجون ، ويقاتلون وسيواصلون القتال مع هذه المشكلة. في الوقت الحالي ، تم إنشاء العديد من المتغيرات الشيقة والجديرة بالمتوسط ​​المتحرك ، والتي سنتعرف عليها أدناه.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه يتم تثبيت جميع المؤشرات وفقًا للتعليمات القياسية.

المتوسط ​​المتحرك التكيفي

المتوسط ​​المتحرك التكيفي (AMA ، أحيانًا يكتبون أيضًا KAMA - بالحرف الأول من المنشئ) - المتوسط ​​المتحرك التكيفي ، المؤلف-المطور - بيري كوفمان (بيري كوفمان ). إنه أحد أفضل المتخصصين في التداول في العالم ولديه أكثر من 30 عامًا من الخبرة في أسواق العقود الآجلة وأسواق الفوركس أيضًا. مؤلف لعدة كتب.

وصف خلقه في كتاب "التجارة الأكثر ذكاء" عام 1995 (كتاب في اللغة الانجليزيةبسهولة على الويب). مقارنة AMA (14) مع SMA (14) من MetaTrader 4:

كما ترى من الصورة ، يتفاعل AMA بشكل أسرع مع التغيرات القوية في الأسعار من المتوسط ​​المتحرك البسيط. ومع ذلك ، من الواضح على الفور أنه خلال التغييرات الصغيرة (قصيرة الأجل) ، تظل الميزة مع متوسط ​​متحرك بسيط. من هنا يتبع استنتاج بسيط ، عبر عنه مؤلف المؤشر ، من بين أمور أخرى - للعمل المربح في السوق ، يجب أن تكون هناك حركات اتجاه. عندما يكون السوق في قناة ، وعندما لا يكون هناك اتجاه محدد بوضوح ، فإنك تحتاج إلى استخدام استراتيجيات تداول أخرى. أي أنه لم يقم أحد بإلغاء عمل المتداول - فمن غير المقبول الثقة ببساطة وبشكل أعمى والاعتماد على مؤشر واحد فقط. ستساعد الممارسة والخبرة على تحليل الاتجاه أو الاتجاه المسطح وتحديده بشكل صحيح - فكلما زادت المعاملات ، كان ذلك أسهل.

تبدو صيغة حساب تحريك كوفمان كما يلي:

ER (i) = الإشارة (i) / الضوضاء (i)

أين:

ER (i) - القيمة الحالية لنسبة الكفاءة ؛
الإشارة (i) = ABS (السعر (i) - السعر (i - N)) - القيمة الحالية للإشارة ، القيمة المطلقة للفرق بين السعر الحالي والسعر N فترات سابقة ؛
الضوضاء (i) = Sum (ABS (السعر (i) - السعر (i-1)) ، N) - قيمة الضوضاء الحالية ، مجموع القيم المطلقة للفرق بين السعر الحالي وسعر الفترة السابقة لفترات N.

مع وجود اتجاه قوي ، ستميل نسبة الكفاءة (ER) إلى 1 ، في حالة عدم وجود حركة اتجاهية ، ستكون أكثر قليلاً من 0. يتم استخدام قيمة ER الناتجة في صيغة التجانس الأسي:

الموفينج افيرج الأسي (i) = السعر (ط) * SC + الموفينج افيرج الأسيوي (i-1) * (1 - SC)

أين:

SC = 2 / (n + 1) - تجانس ثابت EMA (ثابت التجانس) ، n - فترة المتوسط ​​المتحرك الأسي ؛
EMA (i-1) - قيمة EMA السابقة.

من الضروري أن يكون معامل التجانس للسوق السريع هو نفسه بالنسبة للمتوسط ​​المتحرك الأسي بفترة 2 (SC السريع = 2 / (2 + 1) = 0.6667) ، ولفترة عدم وجود اتجاه ، يجب أن تكون فترة الموفينج افيرج الأسي تكون مساوية لـ 30 (بطيئة SC = 2 / (30 + 1) = 0.06452). وبالتالي ، يتم تقديم ثابت تجانس متدرج جديد SSC:

SSC (i) = (ER (i) * (SC سريع - SC بطيء) + SC بطيء

أو

SSC (i) = ER (i) * 0.60215 + 0.06425

للحصول على تأثير أكثر فاعلية لثابت التنعيم المتغير الذي تم الحصول عليه على متوسط ​​الفترة ، يوصي كوفمان بتربيعه.

الصيغة النهائية للحساب:

AMA (i) = السعر (i) * (SSC (i) ^ 2) + AMA (i-1) * (1-SSC (i) ^ 2)

أو (بعد التحويل):

AMA (i) = AMA (i-1) + (SSC (i) ^ 2) * (السعر (i) - AMA (i-1))

أين:

AMA (i) - قيمة AMA الحالية ؛
AMA (i-1) - قيمة AMA السابقة ؛
SSC (i) - القيمة الحالية لثابت التنعيم المتغير.

تم تصميم المؤشر لحل تناقضين: مشكلة الارتفاع العشوائي في الأسعار - والتي يمكن تفسيرها على أنها بداية اتجاه جديد ؛ من ناحية أخرى ، يؤدي التنعيم المفرط إلى تأخر القراءات. يمكن أن تُعزى إحدى نصائح المؤلف ليس فقط إلى العمل مع مؤشره ، ولكن بشكل عام إلى التداول بشكل عام: قم بتطوير نهج التداول الخاص بك (ولا تأخذ شيئًا جاهزًا ؛ علاوة على ذلك ، يمكن أن يكون نهج العمل بسيطًا للعار - مؤشر واحد ومذبذب واحد) واختبره في التاريخ. يبدو مبتذلاً وبدائيًا بشكل شنيع ، لكنه يعمل. بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم السيد كوفمان برنامج Excel لاختبار مناهجه.

كيفية التقديم؟ بالنسبة للتطبيق العملي للمؤشر في العمل ، فلن يكون هناك شيء جديد هنا - فهذه عملية شراء عندما يتم توجيه المؤشر لأعلى ويكون السعر أعلى من المؤشر ، وتعكس الظروف المعاكسة للمبيعات. ومع ذلك ، من الناحية العملية ، سيكون هناك العديد من الصفقات الخاسرة الصغيرة من مثل هذا التداول. لقد فهم المطور نفسه ذلك ، لذلك يقترح استخدام مؤشر تقني آخر كعامل تصفية -. تقريبًا هذا ما يجب أن يحدث:
إشارة البيع - إنخفض AMA ، والسعر أقل من المتوسط ​​المتحرك. مؤشر StdDev آخذ في الازدياد. بمجرد أن يبدأ في الانخفاض - هذه واحدة من الإشارات ، على الأرجح ، ينتهي الاتجاه - لحظة جيدة للخروج من المركز. يمكن وضع أمر الإيقاف بعد آخر حد أقصى محلي ، ويكون جني الأرباح أكبر بمرتين. موافق - الأمر كله بسيط للغاية. ومع ذلك فهي فعالة. بالمناسبة ، أوصى كوفمان نفسه بتجربة إعدادات المؤشرات للأسواق والأدوات المختلفة. حسنًا ، ليس هناك شك في أن هذه الأداة فعالة جدًا.

المتوسط ​​المتحرك الأسي المزدوج

المتوسط ​​المتحرك الأسي المزدوج (DEMA) هو متوسط ​​متحرك أسي مزدوج. مطور المؤشر: باتريك مالوي (باتريك جي مولوي) ، المنشور عام 1994 في مقالته "تجانس البيانات بمتوسطات متحركة أسرع" (في عدد فبراير من التحليل الفني للأسهم والسلع). إليكم ما كتبه المؤلف عن تطوره: "المتوسطات المتحركة لها عيب واحد - زمن التأخير الذي يزداد مع زيادة فترة المتوسطات المتحركة. كحل ، تم إنشاء نسخة معدلة من التجانس الأسي مع وقت تأخير أقل ... "صيغة الحساب هي الفرق بين المتوسط ​​المتحرك الأسي الفردي المضاعف والمتوسط ​​المرن مرتين (نفس) ويبدو كما يلي:

DEMA (i) = EMA (السعر ، N ، i) + الموفينج افيرج الأسي (يخطئ ، N ، i) = الموفينج افيرج الأسي (السعر ، N ، i) + الموفينج افيرج الأسي (السعر - الموفينج افيرج الأسي (السعر ، N ، i) ، N ، i) =

2 * EMA (السعر ، N ، i) - الموفينج افيرج الأسي (السعر ، N ، i) ، N ، i) = 2 * EMA (السعر ، N ، i) - EMA2 (السعر ، N ، i)

أين:

EMA2 (السعر ، N ، i) - القيمة الحالية لتجانس السعر المتسلسل المزدوج.

هنا ، يتم طرح الموفينج افيرج الأسي مع نفس الفترة من قيمة الموفينج افيرج الأسي المضاعفة ، ولكن ليس عن طريق إغلاق الأسعار (كالمعتاد) ، ولكن من خلال قيم نفس الموفينج افيرج الأسي (أي باستخدام التجانس المزدوج). نتيجة لذلك ، تبين أن التأخير أقل من تأخير كل متوسط ​​على حدة - هذه هي ميزة المؤشر. من إعدادات المؤشر - فقط فترة المتوسط ​​المتحرك.

على الشاشة أدناه ، تتم مقارنة SMA 14 الأحمر بـ DEMA 14:

كيفية التقديم؟ دعنا نقارن DEMA و EMA - أحد أفضل المتوسطات المتحركة في محطة MetaTrader 4:

وهنا وهناك - الفترة 20. أعتقد - هنا وهكذا كل شيء واضح أن DEMA ( الأصفر) يتفاعل بشكل أسرع مع تغيرات الأسعار ، فهو أقرب بكثير إلى السعر من الموفينج افيرج الأسي (الأحمر). على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم DEMA كمؤشر لطرف ثالث لتتبع مركز مربح بواسطة مستشار مساعد ، فسيتم إغلاق الصفقة في وقت سابق وسيكون الربح أكبر من استخدام المتوسط ​​المتحرك الأسي. بالطبع ، هنا يجب ألا ننسى أمر السوق ، لكن لن يكون من الضروري أن نمتلك كل الأدوات لجميع المناسبات.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام مؤشر DEMA نفسه لتسهيل قراءات المؤشرات الأخرى بناءً على المتوسطات المتحركة ، على سبيل المثال ، makdi - DEMA_MACD (يمكنك رؤيته في المؤشر المقابل). وفقًا لنتائج اختبارات باتريك مالوي ، فقد وجد أن نفس الماكدي يستخدم DEMA ، على الرغم من أنه يعطي إشارات أقل ، إلا أن معالجتها زادت بشكل ملحوظ. وبالتالي ، فإن الموفينج افيرج الأسي المزدوج هو أداة مثيرة للاهتمام للغاية وتستحق أقرب أداة للتعارف.

الإطار

FRAMA - المتوسط ​​المتحرك المتكيف الفركتلي - مؤشر تم تطويره بواسطة جون اهلرز (جون اهلرز). قام Ehlers بتأليف العديد من الكتب والمؤشرات الفنية (على سبيل المثال).

مقارنة بين مؤشر FRMA و SMA14:

يعتمد المؤشر على خوارزمية EMA. الميزة الرئيسية للمؤشر هي أنه يستجيب بشكل جيد للاتجاهات الكبيرة ، ويتوقف فجأة في حالة وجود شقة يمكن رؤيتها من الشاشة. بالنسبة لصيغة الحساب ، فهي تبدو كما يلي:

FRAMA (i) = A (i) * السعر (i) + (1 - A (i)) * FRAMA (i-1)

أين:

FRAMA (i) - قيمة FRAMA الحالية ؛
السعر (ط) - السعر الحالي ؛
FRAMA (i-1) - قيمة FRAMA السابقة ؛
A (i) - عامل التنعيم الأسي الحالي.

يتم حساب عامل التنعيم الأسي بالصيغة:

A (i) = EXP (-4.6 * (D (i) - 1))

أين:

D (i) - البعد الكسري الحالي ؛
EXP () هي دالة رياضية للأس.

البعد الكسري لخط مستقيم يساوي واحدًا. يمكن أن نرى من الصيغة أنه إذا كانت D = 1 ، فإن A = EXP (-4.6 * (1-1)) = EXP (0) = 1. وبالتالي ، إذا تغير السعر في خط مستقيم ، فإن التجانس الأسي ليس كذلك مستخدم ، لأن الصيغة في هذه الحالة تبدو كالتالي:

FRAMA (i) = 1 * السعر (i) + (1 - 1) * FRAMA (i-1) = السعر (i)

أي أن المؤشر يتبع السعر بالضبط.

من خلال ضبط المؤشر - يوجد اثنان منهم فقط: اختيار فترة واختيار سعر لحساب (0 - سعر الإغلاق ؛ 1 - سعر الافتتاح ؛ 2 - الحد الأقصى للسعر ؛ 3 - الحد الأدنى للسعر ؛ 4 - متوسط ​​السعر ؛ 5 - نموذجي السعر ؛ 6 - إقفال الأسعار المرجح). أما بالنسبة لاستخدام الفركتلات لحساب قراءات المتوسط ​​المتحرك ، فلا ينبغي الخلط بينه وبين بيل ويليامز - فلا يوجد شيء مشترك.

كيفية التقديم؟ في التداول ، يتم استخدام FRMA مثل جميع مؤشرات الاتجاه. لتصفية الإشارات الخاطئة ، من الضروري استخدام نوع من المذبذب ، حيث يتحدث مطور المؤشر عن ذلك بنفسه. إذا مللت من أدوات MT4 القياسية ، فيمكنك العثور على شيء غير عادي ومثير للاهتمام.

المتوسط ​​المتحرك هال

مؤشر Hull Moving Average (HMA) هو المتوسط ​​المتحرك للبدن. المؤلف تاجر أسترالي وعالم رياضيات وممول ومحلل آلان هال (آلان هال).

وفقًا لألان نفسه ، كان يعمل على مؤشر مختلف تمامًا عندما أصبح مهتمًا بمشكلة تأخر المتوسط ​​المتحرك عن السعر ، ونتيجة لذلك ظهر هذا المؤشر (في عام 2005). تبدو صيغة الحساب كما يلي:

HMA (n) = WMA (2 * WMA (n / 2) - WMA (n)) ، sqrt (n))

لفهم كيفية استبعاد تأخيرات الأسعار في HMA ، دعنا نلقي نظرة على المثال التالي: 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9/10 = 4.5 ؛ نتيجة لذلك ، يبلغ متوسط ​​القيمة 4.5 - وهو بعيد تمامًا عن آخر قيمة للسعر (9). ومن الناحية العملية ، سنرى تأخرًا قويًا إلى حد ما في المؤشر من الشموع الموجودة على الرسم البياني. اقترح آلان هال سد الفجوة بهذه الطريقة: 5 + 6 + 7 + 8 + 9/5 = 7 ، وهو بالفعل أقرب كثيرًا إلى السعر الحالي (7 أقرب بكثير إلى 9 من 4.5 إلى 9). ثم أضاف آلان الفرق بين المتوسطين (7-4.5 = 2.5) إلى الرقم وانتهى به الأمر بـ (7 + 2.5 = 9.5) 9.5 - حتى أعلى قليلاً من السعر الحالي 9 - وهو توازن جيد جدًا بين التأخر والتسوية. تم القضاء عمليا على مشكلة التأخر عن السعر. بالمقارنة مع SMA المعتاد (14) من MT4 (الأحمر) ، يعطي HMA إشارة دخول محتملة في وقت مبكر ، كما يغير لونه للاتجاهات الصاعدة والاتجاهات الهابطة ، وهو ما يمكن أن يكون مناسبًا مقارنة بالمؤشر العادي.

كيفية التقديم؟ لنلقِ نظرة على إعدادات هذا المؤشر:

ما يقصدونه أدناه:

• HMA_ فترة- فترة المتوسط ​​المتحرك هلا (الافتراضي 20) ؛
• HMA_ نوع السعر- تطبيق حساب المتوسط ​​المتحرك على قيمة السعر (إغلاق افتراضيًا). تم إدخالها كأرقام (0 - إغلاق ؛ 1 - فتح ؛ 2 - مرتفع ؛ 3 - منخفض ؛ 4 - متوسط ​​السعر ؛ 5 - السعر النموذجي ؛ 6 - إغلاق محدد) ؛
• طريقة_ HMA- طريقة حساب المتوسط ​​المتحرك هلا (مرجح خطي افتراضيا). تم إدخالها كأرقام (0 - بسيط ؛ 1 - أسي ؛ 2 - متجانس ؛ 3 - مرجح خطي) ؛
• تطبيع القيم- تطبيع القيم (يمكن إهمال هذه المعلمة وتركها افتراضيًا ، لأنها لا تؤثر بشكل كبير على قراءات المؤشر ؛ الأمر نفسه ينطبق على المعلمة أدناه تطبيع ديجيتس بلس);
• التحول العمودي- تحول المتوسط ​​المتحرك على طول الخط العمودي ، يتم تعيين القيمة بالنقاط.

يحتوي الموقع على نظرة عامة مفصلة عن هذا المؤشر ، بما في ذلك فيديو تعليمي وأمثلة للعمل. يمكنك ان ترى.

متوسط ​​جوريك المتحرك

تم تطوير مؤشر Jurik Moving Average (JMA) بواسطة مارك يوريك (مارك جوريك) في عام 1998. تمكن مارك جوريك ، مؤسس Jurik Research ، من العمل في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي للجيش الأمريكي ، ومنذ انتهاء الحرب الباردة ، كان عمله وأبحاثه مفيدًا في القطاع المالي ، حيث يعمل الآن بشكل أساسي. في الواقع ، هو مؤلف المؤشرات الفنية ، على سبيل المثال ، وبعض المؤشرات الأخرى.

مقارنة بـ SMA 14 الأحمر ، يشير JMA 14 إلى تغيير الاتجاه في وقت سابق:

لسوء الحظ ، لم يكن من الممكن في أي مكان العثور على صيغة لحساب مؤشر JMA - يبدو أن هذا سر. لكن من الجدير بالذكر إعدادات المؤشر.

لا يوجد سوى ثلاثة منهم:

• Len - فترة المؤشر ، 14 افتراضيًا ؛
• المرحلة - باستخدام هذه المعلمة ، يمكنك محاولة إيجاد حل وسط بين خاصيتين متعارضتين للمؤشر: التأخير أو المغادرة خارج حدود السعر - يمكن أن تتراوح القيم من -100 إلى +100 (انظر الشاشة أدناه) ؛
• BarCount - عدد الأشرطة لحساب القراءات.

مرة أخرى فيما يتعلق بمعامل المرحلة - ما الذي يؤثر عليه وكيف يمكن رؤيته بصريًا على الرسم البياني:

تُظهر لقطة الشاشة اثنين من JMA: الأبيض به إعداد المرحلة +100 - الاقتراب من السعر أثناء حركة الاتجاه ، ومع ذلك ، عندما ينتهي الاتجاه ويحدث الانعكاس ، فإن هذه "المصفوفة" تخرج بقوة من حركة السعر - يتحرك السوق بالفعل في الاتجاه الآخر ، ويستمر المؤشر في إظهار الاتجاه القديم. لسوء الحظ ، لم يتمكن أحد من حل هذه المشكلة حتى الآن. يحتوي JMA الأصفر على إعداد Phase -100 وهو أبطأ في الاستجابة لتغيرات الأسعار. وبالتالي ، فإن المتداول لديه خيار - إما استخدام الإشارة الأولى ، وفي نفس الوقت مراقبة قراءات المؤشر "الخاطئة" خلال نهاية الاتجاه ، أو استخدام النهج المعاكس. إذا لم تكن كلتا الحالتين أساسيتين ، فيمكن ترك هذا المعامل كما هو على الإطلاق.

كيفية التقديم؟ JMA هي واحدة من أفضل المؤشرات الفنية في فئتها. لا ، بالطبع ، ليست الكأس التي تسمح لك بربح 100500٪ ربح يوميًا ، ولكن مشاكل التأخير واستجابة المؤشر للضوضاء غير الضرورية يتم حلها هنا قدر الإمكان. رسم متحرك gif صغير من موقع المؤلف يوضح كيف تتفاعل أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة مع فجوة:

دعونا لا نكون كسالى ونقوم بتثبيت جميع المتوسطات المتحركة الموضحة في محطتنا (الحفاظ على الألوان) ونرى (الفترة 14 في كل مكان):

في الواقع ، يكون المتوسط ​​المتحرك لمارك يوريك دائمًا أقرب إلى السعر من المتوسطات المتحركة الأخرى. حسنًا ، هناك "تنافس" بين المتوسط ​​الأسي المزدوج الأسي (اللون الأخضر).

إذا قارنا المتوسط ​​المتحرك الأسي الشائع (الأحمر) مع JMA (الأبيض) ، فستكون ميزة الأخير هنا:

مثال آخر على لماذا من الأفضل استخدام JMA بدلاً من المتوسطات المتحركة MT4 القياسية:

إذا أخذت في الاعتبار قراءات المتوسط ​​المتحرك عند الخروج من صفقة ، فمن الأفضل الخروج مبكرًا ب حولربح أكثر (بالنقاط) من الانتظار لمدة أربعة (!) أسابيع وخسارة جزء من الربح (على الشاشة الإطار الزمني W1). في أيدٍ أمينة ، سيكون سلاحًا قويًا للغاية.

المتوسط ​​المتحرك الأسي الثلاثي

مؤشر المتوسط ​​المتحرك الأسي الثلاثي (TEMA)) - المتوسط ​​المتحرك الأسي الثلاثي ، تم تطويره أيضًا باتريك مالوي (باتريك جي مولوي) ونشرت في مجلة "Technical Analysis of Stocks & Commodities". مبدأ الحساب مشابه لمؤشر DEMA. بشكل عام ، تبدو صيغة TEMA كما يلي:

أولاً ، يتم حساب DEMA ، ثم يتم حساب خطأ انحراف السعر عن قيم مؤشر DEMA:

err (i) = السعر (i) - DEMA (السعر ، N ، ii)

أين:

err (i) - خطأ DEMA الحالي ؛
السعر (ط) - السعر الحالي ؛
DEMA (السعر ، N ، i) - قيمة DEMA الحالية من سلسلة الأسعار مع الفترة N.

دعنا نضيف قيمة متوسط ​​الخطأ الأسي إلى قيمة DEMA ونحصل على TEMA:

TEMA (i) = DEMA (السعر ، N ، i) + EMA (err، N، i) = DEMA (السعر ، N ، i) + EMA (السعر - EMA (السعر ، N ، i) ، N ، i) =

DEMA (السعر ، N ، i) + EMA (السعر - DEMA (السعر ، N ، i) ، N ، i) = 3 * EMA (السعر ، N ، i) - 3 * EMA2 (السعر ، N ، i) + EMA3 (السعر ، N ، ط)

أين:

الموفينج افيرج الأسي (يخطئ ، ن ، ط) - القيمة الحالية للمتوسط ​​الأسي من الخطأ الخطأ ؛
EMA2 (السعر ، N ، i) - القيمة الحالية لتجانس السعر المزدوج المتتالي ؛
EMA3 (السعر ، N ، i) - القيمة الحالية لتجانس السعر الثلاثي المتتالي.

وهي ميزة مهمة ، يتم حساب المؤشر فقط بسعر إغلاق الشمعة. على الرسم البياني ، مؤشر TEMA:

كمثال ، يظهر SMA عادي (14) من الجهاز (أحمر) ، والخط الأزرق هو TEMA (14). حتى من هذا المثال ، يمكن ملاحظة أن الإشارة من المتوسط ​​المتحرك الأسي الثلاثي تصل في وقت أبكر بكثير من المتوسط ​​المتحرك البسيط. تمت متابعة هذه المهمة من قبل المؤلف المؤلف ، وتجدر الإشارة إلى أنه نجح بشكل جيد في هذا الأمر. بالإضافة إلى مؤشر TEMA ، يتم تضمين إصدار معدل في أرشيف التنزيل ، حيث يمكنك اختيار طريقة التجانس المتوسطة وتطبيق الحساب على أسعار مختلفة. من إعدادات المؤشر الأساسي - فقط اختيار فترة MA.

كيفية التقديم؟ لنلقِ نظرة على TEMA (الخط الأبيض) والمتوسط ​​المتحرك الأسي (الخط الأحمر) من MetaTrader 4:

تم تعيين الفترة على 21 في كل من هناك وهناك. أعتقد - لم تعد هناك حاجة إلى تعليقات - كل شيء واضح من الصورة. سيكون من المفيد مقارنة كل من المتوسطات المتحركة الأسية المزدوجة (خط DEMA الأرجواني) والثلاثي (خط TEMA الأبيض):

الفرق بينهما ليس جوهريًا جدًا. في الختام - يمكنك استخدام / تطبيق في تداول أي. هناك فارق بسيط يتمثل في أن هذه المؤشرات متوفرة في محطة MetaTrader 5 ، لكنها ببساطة غير موجودة افتراضيًا في MT4.

المتوسط ​​الديناميكي للمؤشر المتغير

المؤشر الفني للمتوسط ​​الديناميكي المتغير (VIDYA) هو متوسط ​​متحرك مع فترة متوسط ​​ديناميكي. مؤلفها تاجر ومحلل أمريكي من أصل هندي. توشار تشند (توشار شاندي).

ولد عام 1958 ، وهو معروف باختراعاته الهندسية (لديه تسع براءات اختراع) ، والتي تستخدم بطريقة أو بأخرى في مجال الفوركس (حسنًا ، أولاً وقبل كل شيء ، هذه مؤشرات فنية ، على سبيل المثال ، هناك أيضًا تعديلات على العشوائية وبعض المؤشرات الأخرى). مؤلف كتب ومقالات علمية عن الفوركس. حسنًا ، في عام 1994 اقترح نسخته الخاصة من المتوسط ​​المتحرك مع فترة متوسط ​​متغيرة ديناميكيًا - VIDYA. يعتمد متوسط ​​الموفينج افيرج الأسي في مؤشره على تقلب الأسعار ، ويتم اختيار مذبذب نفس المؤلف ، مذبذب زخم تشاندي (CMO) ، كمقياس للتقلب. تبدو صيغة حساب VIDYA كما يلي:

يتم حساب قيمة المتوسط ​​الديناميكي المتغير للمؤشر بالمثل باستخدام CMO:

VIDYA (i) = السعر (i) * F * ABS (CMO (i)) + VIDYA (i-1) * (1 - F * ABS (CMO (i)))

أين:

ABS (CMO (i)) - القيمة الحالية المطلقة لمذبذب Chande Momentum Oscillator ؛
VIDYA (i-1) - القيمة السابقة لـ VIDYA.

يتم حساب قيمة CMO باستخدام الصيغة:

CMO (i) = (UpSum (i) - DnSum (i)) / (UpSum (i) + DnSum (i))

أين:

UpSum (i) = المجموع الحالي للزيادات الإيجابية في الأسعار للفترة ؛
DnSum (i) = المجموع الحالي للزيادات السلبية في الأسعار للفترة.

VIDYA 14 (مقابل الأحمر SMA 14):

كما ترى من لقطة الشاشة ، تتمثل إحدى ميزات المؤشر في اعتماد موضع أفقي تقريبًا بعد نهاية الاتجاه الصعودي / الاتجاه الهبوطي. يمكن استخدام هذه الميزة كإشارة للخروج من المركز.

كيفية التقديم؟ كما هو الحال غالبًا في عالم المؤشرات ، هناك العديد من الإصدارات والتعديلات المختلفة ، خاصةً إذا أصبح الشيء شائعًا. وهنا بالضبط مثل هذه الحالة:

يُعرف مؤشر VIDYA أيضًا في هذا النموذج. كما قد تكون خمنت ، فهو مشابه جدًا لـ Bollinger Bands أو. يتم تضمين كلا الخيارين من VIDYA في التحديد الذي يمكنك تنزيله في نهاية المقالة.

كيف يمكن استخدام مؤشر Tushara Chenda في التداول؟ الأبسط والأكثر أولية هو عندما يتقاطع سعر المؤشر لأسفل - للمبيعات ، على التوالي ، لأعلى - للمشتريات. ومع ذلك ، كما ترى حتى من لقطة الشاشة أعلاه ، في هذه الحالة ، نضمن لك الكثير من الصفقات الخاسرة الصغيرة. هذه مشكلة شائعة لجميع أنظمة الاتجاه (كما يقول المتداولون ، نحن نكسب على الاتجاه ، وندمج في شقة). وهنا ، كما ذكرنا سابقًا ، يجدر تطبيق إحدى خصائص VIDYA - عندما تفقد حركة الاتجاه قوتها ، يتخذ المؤشر وضعًا أفقيًا تقريبًا ، مشيرًا إلى أنه إذا كنت في السوق ، فقد حان الوقت للخروج ، إذا كنت خارج السوق ، فلا يجب أن تتداول الآن.

من الأمثلة النموذجية على العمل إشارة البيع قبل الظهر (توقيت المحطة) ، وفي فترة ما بعد الظهر لن يشك أحد في ما يشتريه. وفي وقت متأخر من بعد الظهر (إغلاق الجلسة الأمريكية) ، يتخذ المؤشر مركزًا أفقيًا تقريبًا - ليس للمتداولين خلال اليوم ما يفعلونه في السوق. بالطبع ، لن تكون أيام الاتجاه الجيدة هذه دائمًا ، وستكون هناك أيام بسلسلة من التداولات الخاسرة ، ولا ينبغي نسيان ذلك أيضًا. مع تطور المتداول وتحسنه ، سينمو الفهم الحدسي - عندما لا يستحق الدخول إلى السوق.

المتوسط ​​المتحرك لحجم التداول

المتوسط ​​المتحرك لحجم التداول (VWMA) هو متوسط ​​متحرك بحجم الحجم. يتم تطبيق المبدأ التالي في المؤشر - كلما زاد حجم الشمعة ، زاد وزن هذه الشمعة. المؤلف ، للأسف ، غير معروف. في الإعدادات ، يمكنك ضبط عدد الأشرطة (الشموع) للحساب. على الشاشة ، كالعادة ، 14 SMA (أحمر) و VWMA (14):

يضاف أيضًا إلى الصورة - يوضح جيدًا - عندما يكون هناك حجم متزايد في السوق - يتقدم VWMA 14 على SMA 14 المتحرك ؛ عندما تنخفض الأحجام (في الجلسة الآسيوية) ، ثم العكس. وبالتالي ، في هذا المتوسط ​​المتحرك ، يتم إعطاء وزن أكبر للأحجام - والتي سيعتمد عليها "نمطها". تبدو صيغة الحساب كما يلي:

كيفية التقديم؟ تحتوي إعدادات المؤشر على معلمتين: اختيار فترة المتوسط ​​المتحرك واختيار نوع حساب السعر (تم إدخاله كرقم في الإعدادات: 0 - سعر الإغلاق ؛ 1 - سعر الفتح ؛ 2 - ارتفاع السعر ؛ 3 - السعر المنخفض ؛ 4 - السعر المتوسط ​​؛ 5 - السعر النموذجي ؛ 6 - السعر الموزون - كل شيء هنا مشابه لمؤشرات أخرى ، بدون ترجمة إلى اللغة الروسية).

كما يوحي الاسم ، يمكن تطبيق أي مؤشر حجم كمرشح لهذا المتوسط ​​المتحرك ، على سبيل المثال. إذا كنت من مؤيدي منهجية VSA في الفوركس ، فأنت بالتأكيد مهتم بمثل هذا التحرك.

المتوسط ​​المتحرك ويلز وايلدر

خبير التجارة ويلز وايلدر(إنجليزي) جي ويلز وايلدر) لوحظ أيضًا لإنشاء الاختلاف الخاص به في المتوسط ​​المتحرك. بشكل عام ، هو دون مبالغة شخصية أسطورية ومتميزة في مجال التجارة.

دعنا فقط نلقي نظرة على قائمة المؤشرات الفنية التي طورها والتي يستخدمها العديد من المتداولين منذ عقود. هذا هو ADX (ADMI)

توضح الصيغة أن المتوسط ​​المتحرك لـ Wilder ليس أكثر من متوسط ​​متحرك أسي - WWMA (ن) = المتوسط ​​المتحرك الأسي (2 ن - 1)

«> WWMA (ن) = المتوسط ​​المتحرك الأسي (2 ن - 1)

كيفية التقديم؟ يمكن التوصية بأحد مؤشرات وايلدر على الفور كمرشح لتصفية الإشارات الخاطئة. ليست هناك حاجة لمعرفة كيفية عملها. يعلم الجميع مؤشر القوة النسبية القديم الجيد.

كل التحركات في واحد

إذا كان من غير الملائم استخدام مؤشر واحد ، فأنت تريد مقارنة أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة بسرعة وبسرعة واختيار الأفضل بينها ، ثم تم العثور على حل لهذه المشكلة. هناك سلسلة من المؤشرات - جميع المتوسطات. لماذا السلسلة - لأن هناك الكثير من هذه المؤشرات - مع كل أنواع التعديلات - سواء للعمل على الرسم البياني أو لوضعه تحت الأرض. في أحدها ، يتم تنفيذ ما يقرب من عشرين نوعًا من المتوسطات المتحركة المختلفة - ما يمكن تعيينه في المؤشر ومعرفة ما سيكون أفضل على الرسم البياني.

يمثلها 14 SMAs. جميع أنواع MA مرئية في الإعدادات ، والتي يمكن تحديدها. هذا هو نفس المؤشر (14 SMA) ، ولكن في شكل رسم بياني أساسي:

خاتمة

في الختام ، يجدر إبراز زوج من أفضل المتوسطات المتحركة ، حيث يوجد حد أدنى للتأخير ومغادرة صغيرة تتجاوز حدود السعر خلال اتجاه قوي. بدون شك ، سيكون هذا هو Jurik Moving Average و المتوسط ​​المتحرك الأسي الثلاثي. سيكون استخدامها في التداول ، بدلاً من المتوسط ​​المتحرك القياسي من MT4 ، أكثر فاعلية في أي استراتيجية.

موضوع المتوسطات المتحركة واسع جدا. إنه مثل الكون كله. ومن المستحيل ببساطة التحدث عن جميع إصدارات / تعديلات المتوسطات المتحركة. أقترح ألا تقتصر على هذا المنشور ، ولكن باتباع الرابط أدناه للمنتدى - حيث يتم تقديم أكثر من ستمائة تعديل مختلف لمؤشر محطة MetaTrader 4. نعم ، ولا يتم جمع كل شيء هناك) علاوة على ذلك ، فإن معظم المؤشرات مفتوحة المصدر في شكل ملفات MQL - والتي ستكون ذات فائدة للمبرمجين وجميع أولئك الذين يريدون معرفة كيفية كتابة المؤشرات الفنية. بالمناسبة ، يمكنك تنزيل جميع المؤشرات من هذه المقالة من الرابط أدناه.

نقطة أخرى مهمة - على الرغم من أنه في معظم المتوسطات المتحركة قيد النظر ، تم حل مشكلة التأخير بطريقة أو بأخرى ، فإن هذا الحل له جانب سلبي - إذا ركزت على مؤشر واحد فقط وأخذت جميع إشاراته ، فلن يحدث شيء جيد بسبب العدد الكبير من الإيجابيات الكاذبة. يجب أن يكون لديك دائمًا نوع من الفلتر في شكل مؤشر أو مذبذب آخر ، أو نفس المؤشر ، ولكن مع بيانات من إطار زمني أعلى ، وما إلى ذلك. تذكر هذا.