Elliot mává. Teorie komplexní, ale efektivní analýzy trhu

Dobrý den, milí čtenáři! Dnes máme velmi těžké téma: Budeme studovat Elliotovy vlny.

Jaká je obtížnost?

Nikdo nemůže rozhodněříci, jak tuto metodu aplikovat v praxi. Proto, aby tento článek byl pro vás nejužitečnější, navrhuji provést následující.

1. Zamyslete se a odpovězte na otázku: Chcete strávit pár let studiem, abyste se naučili obchodovat podle pravidel vlnové teorie?
2. Pokud odpověď negativní, pak se stačí podívat na dvě sekce: " Elliot Waves: Zjednodušená verze komplexní teorie" a " Případová studie: Jak mohou Elliotovy vlny posílit strategii indikátorů».
3. Pokud odpověď pozitivní, je nutné důkladně prostudovat veškerý materiál v tomto článku a poté po dobu 2-3 let sestavit plán autoškolení.

Ať už odpovíte jakkoli, přečtení tohoto článku vám dá celou řadu výhod.

• Ze série ručně vybraných videí se naučíte základní principy vlnové teorie;
• Okamžitě pochopíte, co je hlavním problémem všech kolísání a proč tento princip předpovědi není tak populární jako technická analýza;
• Budete mít přístup k výběr učebnic, která vám umožní získat hluboké znalosti o vlnové struktuře trhu. Všechny knihy jsou k dispozici ke stažení zdarma a nevyžadují od vás žádnou odpověď.

Elliot Waves: Zjednodušená verze komplexní teorie

Fanoušci vlnové teorie sledovali trh již dlouhou dobu a zjistili, že všechny cenové výkyvy lze rozdělit na konečný počet návrhů, které se stejně jako vlny postupně navzájem mění.

Základní struktura jednoho dokončeného vlnového cyklu

Aby obchodník mohl tyto znalosti využít k zisku, stačí je dokončit tři jednoduché kroky:

• Zjistěte, jaký design je aktuálně na trhu;
• Prohlédněte si jeho strukturu a najděte bod, kde je cena;
• Otevřete obchod a obchodujte podle předem vypočítaných parametrů.

Problém. V roce 2017 žádný z analytiků nedokáže provést přesný výpočet a stanovit fáze trhu, které v tuto chvíli dominují. Proto všechny vstupní body a předpovědi subjektivní.

Každá existující vlna je vždy v několika stavech: je součástí větší struktury a obsahuje několik méně významných modelů.

Přítomnost popsaného problému znamená, že každý váhající bude mít svůj vlastní názor na procesy probíhající na trhu. Obchodník může svou pozici teoretizovat všemi možnými způsoby, nelze podložit důkazy.

Klíčový problém celé vlnové teorie

V další části si o tom povíme podrobněji. Můžete se podívat na několik vzdělávacích videí, která vás připraví na hloubkové studium teorie vln, nebo naopak, přesvědčí vás, abyste zůstali u tradičních metod analýzy trhu.

Elliot Waves: Expresní kurz

Odkaz na historii

Je považován za zakladatele vlnové analýzy Ralph Nelson Elliot, účetní, ekonom, ministr financí státu Nikaragua. V 58 letech vážně onemocněl, a aby nezahálel, začal studovat burzu.

Ve svých 67 letech (1938) publikuje svou první vědeckou práci Zákon vln. Můžete si jej stáhnout tady . Ve věku 75 let (1946) vydává novou knihu " Přírodní zákon: tajemství vesmíru“, ve kterém je vlnová délka předpovídána pomocí Fibonacciho čísel. Zde doplňuje veškerý předchozí vývoj.

Chcete-li stáhnout Zákon přírody: Tajemství vesmíru, klikněte tady.

V roce 1948 (ve věku 77 let) Ralph Elliot umírá a jeho metoda předpovědi se začíná aktivně rozvíjet. V roce 2017 se uvažuje o Elliotových vlnách jeden z nejdokonalejších způsobů, což umožňuje předvídat chování cen na trhu.

Pojem

Ke změnám cen na akciovém trhu dochází vždy podle rozpoznatelných vzorců, které vypadají jako mořské vlny. Jsou vždy podobné ve formě, ale liší se časem a amplitudou.

Všechny tržní cykly se skládají ze dvou typů vln: řízení a korektivní. První jsou podepsány čísly od 1 do 5 a druhé jsou označeny latinskými písmeny A, B, C.

Pořadí značení hnacích a korekčních vln

Metody definice vlnového modelu

Hlavním úkolem ceny na burze je najít jakýmkoli dostupným způsobem umožňuje jí postupovat vpřed. Proto je ve vlnové teorii hlavní pozornost zaměřena na hnací typ vln, které se v technické analýze nazývají trend.

Chcete-li určit, kde je cena, musíte znát vlastnosti budování každé vlny. K tomu vyvinutý Elliotova pravidla“, které jsou zpracovány ve většině situací na trhu.

Podívejme se na několik příkladů počítání vln vytvořených podle " Elliotova pravidla».

Předpovídání dalšího pohybu cen na rostoucím trhu

Předpovídání dalšího pohybu cen v sestupném trendu

Odrůdy vln

Existují dvě velké skupiny: puls a oprava.

Korekční a impulsní vlny ve vzestupném trendu

Korektivní a impulzivní vlny v sestupném trendu

Impuls a korekce se zase dělí na poddruhy, kterých najdeme na cenových grafech nespočet v různých variacích. Zvažte nejoblíbenější a společné formace.

Druhy impulsů

Tyto vlny mohou být prodloužené nebo zkrácené. prodloužený impuls je postavený model v rozporu se standardními proporcemi, nainstalováno " Elliotova pravidla».

Protáhlé impulsy udržují obecnou vlnovou strukturu a mění se ve známé grafické obrazce. Podívejme se na pár příkladů.

Modelka " dvojitý vrchol»

Modelka " stoupající klín»

Modelka " Dvojité dno»

Zkrácený impuls je model, který postrádá jednu nebo více povinných částí vlny stanovených „ Elliotova pravidla».

Druhy oprav

Cikcak

plošná korekce

trojúhelníky

double triple

trojité tři

Způsoby, jak kombinovat vlny s Fibonacciho čísly

Tento nástroj umožňuje změřit hloubku korekce vlny a provést přesnější výpočet délky impulsu, který se ještě nevytvořil.

Fibonacciho teorie číselných řad

Vyšlechtěný hotový stůl, který umožňuje vypočítat potenciál celého budoucího modelu délkou impulsu první vlny a Fibonacciho čísly.

Důležitou nuancí je, že Fibonacciho čísla vám umožňují pouze počítat nejpravděpodobnější úrovně, které nejsou vždy zpracovány na akciovém trhu. To znamená, že tato matematická metoda zvyšuje pravděpodobnost prognózování, ale nezaručuje 100% spolehlivost.

Abyste porozuměli všem základním pojmům a upevnili si probraný materiál, nezapomeňte se podívat na následující video.

Jak udělat počítání vln od nuly: příklad z praxe

Vyberte obchodní aktivum a použijte tabulku " Wave Markup Notace» Určete vlny na seniorském cyklu a všechny svazky, které je doprovázejí.

Wave Markup Notace

Poté vytvořte značku na grafu, určete aktuální polohu vlny a vytvořte si vlastní předpověď. Níže se můžete podívat na video, ve kterém je vytvořen vizuální popis uvažovaného algoritmu.

Proč teorie vln nepřestane fungovat v budoucnu

Pohyb trhu závisí na dvou faktorech:

• rychlost šíření informací;
• způsob myšlení, kterým se řídí většina obchodníků.

Čím více účastníků výměny má potřebných informací, tím je pravděpodobnější, že budou postupovat proti davu. Většina uživatelů to nedokáže ovládat své emoce. Při obchodu si půjčují strach, chamtivost a euforie. Tato neměnná lidská vlastnost je zakotvena ve struktuře tržních vln.

Elliotův koncept zobrazuje přirozený cyklus chování, který spojuje rychlost šíření informací a jednání většiny obchodníků. Pojďme se podívat, jak by to mohlo vypadat.

• 1. etapa. 10 % získává nová data o blížícím se růstu trhu. Vzniká první vlna, která předchází budoucímu trendu.
• 2. etapa. 90 % vidí nárůst jako příležitost k prodeji za výhodnou cenu. Graf krátce klesá a tvoří druhou korekční vlnu.
• 3. etapa. Cena roste a pohybuje se proti většině. Hlavní část uživatelů uzavírá se ztrátou a na konci třetí vlny vstupuje do up trade.
• 4. etapa. Ve čtvrté korekční vlně 10 % informovaných účastníků uzavírá své pozice.
• 5. etapa. Hlavní část hráčů identifikovala vzestupný trend a aktivovala up dealy. Na tomto pozadí se rozvíjí krátká pátá vlna.
• 6. etapa. Existuje řada nápravných impulsů, které opět vezmou peníze 90 % obchodníků.
• 7. etapa. Objevují se nové informace a cyklus se opakuje.

Vlna je vztah mezi rychlostí šíření informací a jednáním většiny obchodníků.

Protože zvyky lidí se nemění, vlnová teorie bude existovat, dokud bude fungovat akciový trh.

Níže se můžete podívat na video, které podrobně popisuje prezentované informace.

Případová studie: Jak mohou Elliotovy vlny posílit strategii indikátorů

V této části budeme analyzovat populární strategii indikátorů " Věštec“, která se poprvé zapojila do forexu. Po jeho prostudování uvidíte na obrázcích, jak lze signály technické analýzy kombinovat s Elliotovými vlnami.

Přípravné práce

Otevřete Metatrader 4, vyberte jakékoli dostupné aktivum a postupujte podle tří níže uvedených kroků.

• Na skutečném grafu nastavte časový rámec H4.
• Přidejte sadu indikátorů a hotovou šablonu systému do kořenové složky terminálu.
• Zavřete všechna okna, restartujte platformu a přidejte tuto šablonu strategie.

Stáhnout soubory testovací strategie « Věštec" Můžeš tady .

Upgradovat vstupní podmínky

• Cena pevná nad červenou a modrou čarou indikátoru OracleMove;
• sloupcový graf OracleStrength a šipky OracleDirection přemalováno v modrý barva;
• StopLoss skrytý pod čarami OracleMove;
• Otevření obchodu;
• StopLoss by neměl přesáhnout 3 % z částky vkladu. Pokud nevíte jak správně vydávat ochranné příkazy, přečíst článek "".

Příklad úspěšného vstupu nahoru

Podmínky vstupu dolů

• Cena stanovená pod červenou a modrou čarou indikátoru OracleMove;
• sloupcový graf OracleStrength a šipky OracleDirection přemalováno v Červené barva;
• StopLoss se schová nad řádky OracleMove;
• Fixujeme zisk na vzdálenost, která je třikrát nebo vícekrát větší než StopLoss;
• Otevření obchodu ihned po objevení se nové svíčky;
• StopLoss by neměl přesáhnout 3 % z částky vkladu.

Příklad úspěšného krátkého vstupu

Zesílení signálu

Nyní se podívejte, co můžete udělat, pokud pochybujete o příchozích signálech a chcete zvýšit jejich přesnost.

1. Získejte signál generovaný systémem Oracle;
2. Přidejte do grafu indikátor vlny;
3. Podívejte se, zda se signály TS "Oracle" a přidaný indikátor vlny shodují;
4. Pokud má cena potenciál posunout se dále, vstupte do obchodu. Pokud ne, počkejte na nové vstupní podmínky.

Jak můžete vidět, obchodovat s vlnami, není nutné se pouštět do teorie a řešit složité tržní kódy. Stačí stáhnout požadovaný indikátor a zkombinovat jej s dalšími tržními nástroji: Fibonacciho úrovně, trendové linie a další prvky.

Trader's Library

V této sekci jsem pro vás shromáždil výběr tematické literatury pro samostatné studium. Pokud chcete dostávat přesné analýzy a předpovědi Elliot Wave, měli byste detail podívejte se na všechny níže uvedené výukové programy.

Veškerý materiál si můžete stáhnout zdarma a bez jakékoliv registrace. Ke čtení budete potřebovat programy, které otevírají formáty PDF a DjVu.

• Stáhnout PDF Reader
• Stáhněte si program pro čtení souborů djvu

Safronovova kniha Praktické využití Elliotových vln v obchodování" dostupný

Přejít na čtení referenční kniha Dmitrije Vozného.

Stažení Josephův průvodce zjednodušenou analýzou Elliotových vln.

Všechno uvedené knihy o vlnové analýze jsou v tomto archivu .

Přátelé, chápu, že navrhovaný seznam referencí není zdaleka úplný. Pokud tedy při poznávání tématu najdete nějakou užitečnou knihu, prosím napište jeho název do komentářů pod tímto článkem. Pojďme spolu studovat.

Shrnutí obdržených informací

Přátelé, pokud jste absolvovali úplný výcvikový kurz a jste připraveni na rozhodnou akci, - nečekej. Vyberte si správného brokera a pokuste se převést své znalosti na peníze. Zde jsou společnosti, se kterými vám doporučuji spolupracovat: a.

Přihlaste se k odběru mých publikací, sdílejte články na sociálních sítích a nezapomeňte zanechat komentáře. Děkuji za pozornost!

Pokud v textu najdete chybu, zvýrazněte část textu a klikněte Ctrl+Enter. Děkuji, že pomáháte zlepšit můj blog!

Zde jsou nejlepší knihy Elliott Wave forex, které si můžete zdarma stáhnout.

1 . Nejoblíbenější kurz analýzy vln

Analýza vln obvykle způsobuje velké potíže. Velmi oblíbený kurz vám rychle a srozumitelně pomůže četnými příklady a lekcemi.

2. Ralph Elliott "Přírodní zákon. Tajemství vesmíru"

Před vámi je kniha otce teorie Elliottových vln - Ralpha Elliotta, napsaná v roce 1946. Tato práce spojila všechna Elliottova předchozí díla v závěrečnou monografii. Ralph nazývá knihu „Zákon přírody“, prizmatem svého objevu nalezeného na cenových grafech akcií popisuje skutečný „Božský zákon“, ukazuje princip, podle kterého se vyvíjí lidská společnost, staví se starověké pyramidy a čím všechny procesy, které lze vysledovat, se v přírodě vyskytují všudypřítomné.

3. A. Frost, R. Prechter "Kompletní kurz zákona Elliottových vln"

Elliotovy vlny jsou jednou z nejpopulárnějších metod předpovídání trhu. Autoři práce nejsou teoretikové: jeden z tvůrců knihy je vítězem tradingového šampionátu v roce 1984, v práci byly použity skutečné peněžní účty. Tvůrci varují: Elliottovu teorii hned nezvládnete, zvláště z útržkovitých článků na internetu je třeba prostudovat tento návod, vynaložit hodně síly a trpělivosti. Předložený manuál je vhodný pro seriózní a promyšlenou práci pro lidi, kteří opravdu chtějí pochopit zákony a tajemství vln.

4. J. Frost, R. Prechter "Elliott Wave Principle. Key to Market Behaviour"

Předkládaná kniha je skutečnou klasikou, dílem 20. vydání. Robert Prector a J. Frost jsou asi nejznámějšími autory na téma Elliottových vln, samozřejmě po samotném tvůrci teorie. Právě s pomocí této knihy je většina lidí obeznámena s teorií a může ji právem ocenit a aplikovat ve svém obchodování.
Ve 30. letech se zrodila metoda, která obrátila světonázor lidí na povahu cen akcií. Byly zjištěny zákonitosti, které nezastarávají, odhalují se zákony, kterými se cena akcií pohybuje.

5. Boriskin V. In "Analýza harmonických vln"

Dá se říci, že jde o unikátní knihu o vlnové analýze. Cvičící obchodníci by si tuto knihu měli přečíst, Elliottova komplexní teorie je značně zjednodušena a doplněna. Práce spojuje teorii s praxí. Návštěvníka potěší přehledné barevné obrázky a četné vysvětlivky. Tato práce není vytržením z reality a ani teorií vzdálenou „životu“. Dílo bylo napsáno skutečnými obchodníky, autoři pochopili, jak důležité jsou jasné formulace, schopnost využít nabyté znalosti ihned po přečtení. Kniha se stala skutečným „Know How“, které kombinuje dva přístupy současně: ten, který praktikuje většina obchodníků, a vlnovou teorii.

6. Bolton "Kompletní díla na Elliottových vlnách"

Jedna z prvních prací o Elliottových vlnách. Kniha byla napsána dávno v 60. letech 20. století. Autor A.G. Bolton je muž, na kterého udělaly dojem tržní předpovědi této metody. Autor se však neomezuje jen na šetrné převyprávění, Bolton měl na téma své kritické myšlení a názor. Některé body byly zjednodušeny, některé byly přidány. Hlavní myšlenkou psaní učebnice je zbavit teorii nejistoty, učinit pravidla jasnějšími, přístupnějšími pro praktické použití. Popsanou teorii objevil Elliott v polovině 30. let 20. století.

7. G. Neely „Mistrovství analýzy Elliottových vln“

Kniha o vědeckém přístupu Elliottových vlnových zákonů. Prezentovaná metoda je prvním úspěšným pokusem o reprezentaci teorie pomocí přísných, konzistentních algoritmů. Všechny nuance, které tvoří metodu prognózy, jsou pečlivě analyzovány. V knize není nic nadbytečného, ​​dílo vznikalo a zdokonalovalo se 10 let - autoři tvrdí, že každá věta je důležitá, neměli byste dílo číst mezi řádky. Předmět je odhalen do hloubky a detailů, čtenář ocení dostupnost jazyka, jednoduchost prezentace a kvalitu výuky. Autoři dokázali výrazně vylepšit doktrínu, vytvořenou téměř před 100 lety, našli nové, dříve neznámé modely, to vše zvýšilo význam a hodnotu metody.

8. Dmitrij Vozny "Elliott Code: vlnová analýza forexového trhu"

Kniha ruského autora o Elliotu Wavesovi. Materiál je uzpůsoben pro forexový trh, sám Vozny je předním analytikem forexového brokera – Alpariho, výzkumníkem a talentovaným spisovatelem. Autor nejen převypráví jednou vytvořenou teorii, je tvůrcem vlastního modelu odnože s unikátním značením a četnými doplňky a upřesněními. Práci schválil waver guru Prector, autor známé příručky o vlnové analýze, uznávaný odborník v této oblasti, který je guru dekády 80. let.

9. Vozný "Krátký kurz zákona Elliottových vln"

Tuto brožuru můžete nazvat druhou částí Vozného knihy „The Elliott Code“, na rozdíl od první tato 84stránková příručka podává shrnutí teorie jako celku, bude se hodit obchodníkům, kteří tuto teorii praktikují přímo v obchodování. Účelem knihy nebylo naučit vás Elliottovy vlny, ale pouze upevnit, zopakovat a zobecnit látku. Samozřejmě by se nemělo začít studovat teorii z této knihy. Je lepší si to přečíst, když už materiál vlastníte, ale máte pocit, že tam zůstaly mezery, nebo jen chcete mít po ruce "cheat sheet". Když se naučíte teorii, možná budete schopni dělat prozíravější rozhodnutí o prognóze ceny vybraného nástroje, vize se stane širší, globálnější.

10. Balan "Princip Elliottových vln: Aplikace na Forexových trzích"

Kniha o vlnové teorii, speciálně upravená pro forexový trh. Množství materiálu je nepatrné: 109 stran, to je však spíše plus - vždy je lepší srozumitelné shrnutí než vodní kniha. Forexový trh pochází ze 70. let, po rozpadu Bretton Woods dohody a přechodu na volně plovoucí směnné kurzy. Za tu dobu se toho hodně změnilo. Krach v roce 1987 ukázal, že forex je nejlikvidnější a nejtransparentnější trh. Autor při tvorbě knihy se snažil, aby produkt byl pro čtenáře přátelský a srozumitelný. Tutoriál se skládá z 8 částí: úvod do teorie, hlavní pojmy, vlny s odchylkami, praktické návody, body obtížnosti, obchodní plán, reálné příklady pro praktické použití, úvahy o budoucnosti teorie.

11. Joseph "Zjednodušená analýza Elliottových vln"

Kniha je malá - pouze 80 stran. Autor o knize. Většina, asi 90 procent obchodníků, odmítá používat Elliottovy vlny při obchodování s tím, že vůbec nefungují. Zpočátku jsem si myslel totéž, ale po aplikaci jednoduchých přístupů k metodě a obchodování na nich po sedmnáct let jsem si uvědomil, že spekulanti opuštěním Elliott Waves hodně ztrácejí. Toto je jediná metoda, která určuje sílu a čas pohybu trendu. Hlavním důvodem pro opuštění systému je zmatek, složitá, nejednoznačná pravidla. Po spoustě usilovné práce, která zabrala spoustu času, bylo konečně možné vytvořit jednoduchou teorii, ve které jsou aplikovány pouze přesné, konzistentní principy.

12. Safonov "Praktické využití Elliottových vln v obchodování: diagnostika, prognózování a rozhodování"

Tutoriál se skládá ze 3 částí. První je úvodní část. Vypráví o podstatě teorie a jejím místě v obchodním prostředí. Druhá část nastíní výhody a nevýhody teorie, ponoříte se do metodologie a psychologie Elliottovy teorie a získáte její porozumění. Nevýhodou je jeho místo v této části, budou uvedeny v této části. Materiál dotlačí čtenáře k vlastnímu názoru na teorii. Závěrečná, 3. část je určena pro obchodní obchodníky.

Další knihy o desítkách výměnných témat:

Trader's Library: přes 150 knih na desítky témat

Jak doplnit učení z knih?

Každýden ve všední dny (od od 6:30 do 18:30 ) se konají bezplatné online kurzy – týdněvíce než 50 (!)různé lekce - teorie a praxe obchodování. Vedení učiteli v reálném čase, vedou praktické hodiny skuteční zkušení obchodníci.

Zdarma / bez registrace. Je tam chat. Doporučuji!

Motivace k učení se obchodovat – výsledky skutečných obchodníků

milionáři (grafy výnosů, podrobná diskuse o práci):

P proč mají někteří forex brokeři % úspěšných klientů

Dosahuje 40 %, zatímco ostatní nedosahují 5% ?

Elliott Wave Theory je rozvinutím slavné Dow Theory. Vztahuje se na všechna volně obchodovaná aktiva, pasiva nebo komodity (akcie, dluhopisy, ropa, zlato atd.). Vlnovou teorii předložil účetní Ralph Nelson Elliott ve své monografii The Wave Principle, publikované v roce 1938.

Po odchodu do důchodu během vážné nemoci začal Elliott studovat tržní grafy v naději, že najde metodu, která mu umožní určit vzorce trhu. Po seriózní práci dospěl k závěru, že trh jako produkt masové psychologie se řídí určitým zákonem.

Teorie Elliottových vln je založena na nějakém konstantním cyklickém vzoru v psychologii chování lidí. Podle Elliotta lze chování tržních cen jasně definovat a rozlišit na grafu ve formě vln (vlna je jasně rozlišitelný pohyb cen). Elliott Wave Theory uvádí, že trh může být ve dvou širokých fázích – býčí trh a medvědí trh.

Elliott také předpokládá, že všechny pohyby cen na trhu jsou rozděleny do:

• pět vln ve směru hlavního trendu (vlny 1-5 na obr. 1);
• tři vlny v opačném směru (vlny A, B, C na obr. 1).

V tomto případě se vlny dělí na:

• impulzivní vlny, které vytvářejí směrový trend (býčí nebo medvědí) a přivádějí trh do výrazného pohybu (na obr. 1 - vlny 1, 3, 5, A, C);
• korekční vlny (rollbacks), které se vyznačují pohybem proti trendu (na obr. 1 - vlny 2, 4, B).

Obrázek 1.

Elliottova teorie vln využívá principu vnořených vln. To znamená, že jakákoli vlna je součástí delší vlny a sama se dělí na kratší vlny (obrázek 2). Každá vlna je rozdělena na 3 nebo 5 vln. Toto rozdělení závisí na směru větší vlny, jejíž je součástí.

Základní princip v Elliottově teorii je, že každá impulsní vlna se skládá z pěti menších vln a každá korekční (proti trendu) vlna se skládá ze tří vln, jak je jasně vidět na obrázku 2. Například vlna 1 na obrázku 2 se skládá z 5 menších vln, protože je to impulzivní vlna, která vytváří trend.

Nejdelší cyklus se podle Elliottovy teorie nazývá Velký supercyklus, který se skládá z 8 vln supercyklu, tyto vlny se zase skládají také z 8 vln menšího cyklu a tak dále. Například obrázek 2 ukazuje 3 hlavní cykly. Lze si všimnout proporcionality impulsních vln a korekčních vln, které je následují. Čím silnější je impulsní vlna, tím silnější je korekční vlna a naopak.

Potíž v Elliott Wave Theory je identifikace vln. Obvykle je velmi obtížné identifikovat korektivní vlny.

Elliottova teorie vln a Fibonacciho čísla

Pro matematickou prezentaci své teorie použil Elliott princip Fibonacciho čísel. Fibonacciho čísla hrají důležitou roli ve struktuře kompletního tržního cyklu, popsaného Elliottovými vlnami. Počet vln tvořících trend je stejný jako Fibonacciho čísla.

Pokud se pozorně podíváte na obrázek 2, všimnete si, že celý tržní cyklus se skládá ze dvou velkých vln, osmi středních vln a 34 malých vln. Podobně, pokud vezmeme v úvahu medvědí trh, můžeme vidět, že velký medvědí super cyklus se skládá z jedné velké vlny, pěti středních vln a 21 malých vln. Pokud budeme pokračovat v tomto seznamu, další počet medvědích vln bude 89 a tak dále.

V souladu s tím se velký býčí supercyklus skládá z jedné velké vlny, tří středních vln a 13 malých vln. Pokud půjdeme na ještě nižší úroveň, tak tam je již 55 velmi malých vln a tak dále.

Obrázek 2

Obvyklá aplikace tohoto principu v teorii Elliottových vln je založena na tom, že pohyb určitým směrem by měl pokračovat až do okamžiku, kdy dosáhne určitého čísla v souladu se sumační Fibonacciho posloupností.

Například pohyb, který se vlekl déle než 3 dny, by se neměl vrátit do 5. dne. Pohyb trvající déle než 5 dní musí trvat 8 dní. 9denní trend by neměl skončit před 13. dnem a tak dále. Toto základní schéma výpočtu změny trendu platí stejně pro hodinová, denní, týdenní a měsíční data. Jde však pouze o „ideální model“ a nikdo nemůže rozumně očekávat, že se ceny komodit budou chovat takto určitým a předvídatelným způsobem. Elliott poznamenal, že odchylky se mohou vyskytovat jak v čase, tak ve velikosti a je nepravděpodobné, že by se jednotlivé vlny vždy vyvíjely v těchto pravidelných formách.

Charakteristiky vln

Výpočty Elliott Wave Theory naznačují plán. Každá vlna má soubor charakteristik. Tyto charakteristiky jsou založeny na řadě chování trhu.

V teorii Elliottových vln je zvláštní pozornost věnována jednotlivým znamením každé z vln. Kromě toho existují určitá pravidla pro proporce budování Elliottových vln (tabulka níže). Tato pravidla pomáhají správně určit okamžiky začátku výstavby vln a jejich trvání. Vlnové délky jsou měřeny od nejvyšší po nejnižší odpovídající vlně.

Uvedené klasické poměry vln mezi sebou potvrzují skutečné s chybou 10 %. Takovou chybu lze vysvětlit krátkodobým vlivem některých technických nebo zásadních faktorů. Obecně jsou tyto poměry spíše podmíněné. Důležité také je, že poměr velikostí všech vln k sobě může nabývat hodnot 0,382, 0,50, 0,618, 1,618. Zde můžete vypočítat poměry výšek a trvání vln. Zvažte vlastnosti každé vlny:

• Vlna 1
  Vyskytuje se, když je „psychika trhu“ téměř výhradně medvědí. Zprávy jsou zatím negativní. Zpravidla je velmi silný, pokud představuje prudkou změnu aktuální situace (změna z medvědího trendu na býčí, proražení silné úrovně odporu atd.). V klidné situaci obvykle vykazuje mírný pohyb ceny na pozadí všeobecné nerozhodnosti.

• Vlna 2
  Vyskytuje se, když se trh prudce stáhne z nedávných, těžce vybojovaných, ziskových pozic. Dokáže vrátit zpět téměř 100 % vlny 1, ale ne pod její začátek. Obvykle je to asi 60 % vlny 1, vyvíjí se na pozadí dominantní převahy investorů, kteří raději berou zisky.
• Vlna 3
  Pro to Elliotts žije. Mezi investory prudce narůstá optimismus. Jedná se o nejsilnější a nejdelší vlnu zálohy (nikdy nemůže být nejkratší), ve které ceny akcelerují a objemy rostou. Typická vlna 3 je nejméně 1,618krát větší než vlna 1 a může být ještě více.
• Vlna 4
  Často těžko identifikovatelné. Obvykle se vrátí zpět o ne více než 38 % vlny 3. Její hloubka a trvání jsou obvykle malé. Na trhu stále dominuje optimistický sentiment. Vlna 4 by se neměla překrývat s vlnou 2, pokud je pětivlnný cyklus součástí koncového trojúhelníku.
• Vlna 5
  Často identifikován divergencemi hybnosti. Rostoucí ceny na průměrných objemech obchodů. Odehrává se na pozadí masového vzrušení mezi veřejností. Ke konci vlny často dochází k prudkému nárůstu objemu obchodů.
• Vlna A
  Většina i nadále věří, že růst bude brzy pokračovat s obnovenou silou. Ale už se začali objevovat hráči přesvědčení o opaku. Charakteristiky této vlny jsou často velmi podobné vlně 1.
• Vlna B
  Často velmi podobné Wave 4 a velmi obtížně identifikovatelné. Ukazuje mírný pohyb nahoru na zbytcích optimismu.
• Vlna C
  Silná sestupná vlna na pozadí všeobecného přesvědčení o začátku nového sestupného trendu. Mezitím někteří investoři začínají s nákupy opatrně. Vyznačuje se vysokou impulzivitou (pět vln) a protažením až 1,618 krát vlny 3.

Elliott Waves jsou bohužel na „starém“ trhu velmi viditelné a v budoucnu zamlžené. V tomto ohledu je praktické využití teorie Elliottových vln často problematické a vyžaduje speciální znalosti.

Předchozí nápad vyvolal velký ohlas v komentářích i v osobní zprávě. Řekl bych VELMI velký, tak jsem se rozhodl popsat podrobněji Váš názor na tomto účtu. Zdůrazňuji, že jde o názor jednotlivého obchodníka, můžete s ním souhlasit nebo ne. Tento úhel pohledu může být správný nebo špatný, můžete si vybrat. Přečtěte si až do konce. Odpovím na všechny komentáře.

Takže pár mých argumentů a nad tím je komiksový graf.

Stručně řečeno, pokud vezmete 5 "Eliot" a dáte jim stejný graf, pak s největší pravděpodobností dostaneme 5 zcela odlišných prognóz růstu a korekce. Ano a každý z nich udělá na základě vln asi 3 možnosti pravděpodobného pohybu a ani jedna nebude mít přesné argumenty. Faktem je, že Elliottovy vlny používají matematické poměry, které lze přetáhnout kamkoli a nalézt na jakémkoli grafu jakéhokoli aktiva v jakémkoli časovém intervalu.

Elliot Wave Theory je umění, ve kterém velký význam má subjektivní posouzení odborníka. Proto 5 různých lidí bude dělat různé testy.. U Elliottových vln je dokonce nemožné určit, kde alespoň přibližně skončí tvorba té či oné nové vlny.

Ano, podle Elliotovy teorie jsou impulsní vlny (jsou různé) tvořeny na základě Fibonacciho čísel (metriky jsou uvedeny níže)

Vlna 2 – 50 %, 61,8 %, 76,4 % nebo 85,4 % vlny 1
Vlna 3 – 161,8 % vlny 1
Vlna 4 – 14,6 %, 23,6 % nebo 38,2 % vlny 3
Vlna 5 – 61,8 %, 100 % nebo 123,6 % vlny 1

No, jak se vám líbí tato pomazánka? A to se týká pouze formací impulsních vln, ale existují i ​​korekční, a tam je úplně jiný příběh s mnoha variacemi a rozpětími ve Fibonacciho poměrech. Je to jako hrát si se statistikami, kde čím více variací nastavíte, tím vyšší je šance, že skutečně, tak či onak, jednoho dne trh vytvoří vlny blízké vzorům navrženým Elliotem.

V Elliotově teorii není vůbec žádný jasný vzorec. Vlny se mohou protáhnout prakticky jak chcete a nikdy nevíte, kde přesně vlna půjde nahoru / dolů a jak moc

Ano, někdy na trhu najdete docela „dokonalé“ vlnové formace Elliott. Věřte, že bylo jen velmi málo situací, kdy by nám Elliot pomohl určit ideální zónu pro nákup a prodej. Není to na tradingu to nejdůležitější? . Podívejte se na obchodní signály mnoha obchodníků na Trading View a počítejte, jak často jejich předpovědi fungovaly. A když stále můžete najít spouštěné signály, položte si otázku - je to skutečně signál spouštěný Elliottovými vlnami? (Nápověda k podpůrným a odporovým liniím a dalším pracovním nástrojům)

Zajímalo by mě, proč se používají. Za prvé, je to jednodušší psychicky. Vzrušení dává alespoň nějakou představu (pravděpodobně mylnou) o budoucnosti. A je lepší mít alespoň nějaké než žádné. Proto toho obchodníci využívají. + přispěli "obchodníci-guruové", kteří začátečníky učí alespoň něco brát peníze a zpopularizovat tento nástroj a mluví o tom na každém kroku na internetu.

Na závěr bych rád řekl, že zatím nejúčinnějšími nástroji technické analýzy na kryptotrhu jsou indikátory MACD, klouzavé průměry, RSI, Ichimoku Cloud, linie podpory a odporu, grafická čísla, Fibonacciho úrovně, indikátor objemu a sklenice kotací na burzách.

A proč tyto nástroje fungují, položili jste si otázku? mohu navrhnout. Používají je obchodníci po celém světě. Obchodníci znají hladinu 0,618, proražení rezistence a linie podpory v trendech a patternech, divergenci, překoupenost/přeprodanost. Dobře, pochopíte, použijete je a trh se pohne.

Elliotovy vlny jsou velmi subjektivní nástroj, kde 5 obchodníků na stejném grafu najde různé vlny. Určitě se jeden z nich trefí. Jak ale uvést do praxe nástroj, který není přesný? Zkusit štěstí?

Cyklicita je vlastní všem přírodním procesům: příliv a odliv, změna ročních období, fáze měsíce a mnoho dalších příkladů to potvrzuje. Podobné jevy jsou pozorovány i v ekonomice, čehož si jako první všiml Charles Dow a první teorií, kterou lze skutečně aplikovat v obchodování s akciemi, byla analýza Elliottových vln.

Ihned poznamenáváme, že navzdory vnější jednoduchosti základních principů je teorie vln jednou z nejsložitějších částí technické analýzy a její úplná prezentace přesahuje rámec tohoto článku. Probereme pouze základní pojmy, které pomohou začátečníkům pokračovat v jejich studiu prostřednictvím knih Ralpha Elliotta a jeho následovníků.

Zde je shrnutí toho, co bude popsáno níže:

1. Interpretace základních modelů Elliottových vln a jejich složek.
2. Základní princip vlnové teorie a přehled jejích oblíbených vzorů.
3. Obchodní signály v kombinaci s dalšími nástroji a také hlavní výhody a nevýhody Elliottovy teorie.

Pro počáteční pochopení podstaty teorie Elliottových vln tedy musíte nejprve pochopit principy budování jejích hlavních modelů, jmenovitě: z jakých vln se skládají a jak se tvoří na cenovém grafu.

Základní modely vlnové teorie

Předpokládá se, že všechny cenové pohyby na jakémkoli finančním trhu a obchodním aktivu lze reprezentovat jako osmivlnný model, který lze použít k předpovědi dalšího pohybu cen a optimálních bodů pro otevírání a zavírání pozic s vysokou pravděpodobností.

Vlnová teorie považuje sekce 1, 3, 5, a a c za impulsní a 2, 4 a b za korektivní a každá z nich naznačuje určitou tržní situaci:

• Č.1. Obvykle je první pohyb spíše slabým impulsem, protože na začátku transakce otevírá malé procento obchodníků a tvůrci trhu preferují vyčkávací pozici. Po dosažení svého vrcholu začínají malí hráči vybírat zisky a v důsledku toho se začíná tvořit první korekční vlna.
• č. 2 Na začátku jsou pozice opačné k hlavnímu pohybu v očekávání, že první vlna byla nepravdivá a trh se vrátí do svých původních pozic. Teorie Elliottových vln potvrzuje přítomnost v této zóně silné, vytvořené velkými hráči, aby „vytlačili“ menší a nováčky z trhu. Často se zde tvoří obrácené vzory jako "" a "Double/Triple bottoms".
• číslo 3. Největší vlna z hlediska času a dynamiky. Téměř celá předchozí vlna byla zpracována a tvůrci trhu se stávají pány situace a tlačí cenu směrem, který potřebují. Tržní objemy prudce rostou, objevují se cenové mezery (), pohyb začíná být podporován hlavním tržním davem. Obchodní praxe ukazuje, že i většina pozitivních fundamentálních událostí spadá právě do období třetí vlny.
• č. 4. První vybírání zisku po aktivním pohybu, o čemž svědčí přechod trhu k pohybu do stran s výskytem grafického vzoru „trojúhelník“.
• č. 5. Poslední impuls k otevírání pozic ve směru hlavního trendu kvůli obchodníkům pozdě na začátek třetí vlny, po které trend definitivně končí a začíná globální obrat. Na různých trzích dává vlnová teorie své typické páté vlny: u akcií je často nejkratší, dokonce méně než #2, a u komoditních futures naopak nejdelší. Na Forexu se blíží klasickému modelu.

Dynamika změn objemů trhu začíná zaostávat za pohybem ceny, na oscilátorech se objevují oscilátory potvrzující brzký konec trendu.

• A. Začátečníci to často interpretují nesprávně a předpokládají jen další korekci, po které se trend znovu obnoví. Ve skutečnosti se situace na trhu radikálně změnila a můžete to vidět tak, že přejdete na menší, kde budou rozdíly a nesrovnalosti v objemech a cenách jasněji viditelné.
• b. Situace je zcela podobná druhé vlně – první korekci nového trendu. Kromě otevírání nových pozic zde mohou ti, kteří udělali chybu se vstupem na sekcích č. 4 a č. 5, opustit trh s minimálními ztrátami. korekce může testovat nebo dokonce prolomit předchozí lokální maxima nebo minima s vytvořením vzoru „Double Top“.
• C. Potvrzuje kompletní a lze jej považovat za začátek nového modelu.

Stejně jako všechny ostatní modely ve své klasické podobě jsou na skutečném trhu velmi vzácné a analýza vln obsahuje speciální sekce pro práci s takovými „nestandardními“ vzory a falešnými signály:

Princip hnízdění a hlavní vzory Elliottových vln

Každá vlna by měla obsahovat pětivlnový vzor v menším časovém rámci pro impulsy a třívlnový vzor pro korekční. Toto je základní princip teorie: každý prvek cyklu obsahuje podcyklus a tak dále do nekonečna.

Navíc lze tímto způsobem potvrdit, že čelíme části modelu Elliott, a nikoli chaotickému pohybu trhu. Jako analog můžeme uvést oblíbenou strategii „Three Screens of Elder“, kde je signál ve větším časovém rámci potvrzován kratšími intervaly:

Elliottovy vlny tvoří řadu reverzních a trendových vzorců, které vám umožňují přesněji předpovídat pohyb cen. Příklady běžně používaných vzorů:

Obchodní signály v kombinaci s dalšími nástroji technické analýzy

Kromě obchodování se vzory Elliottovy vzory dobře fungují s dalšími nástroji technické analýzy, jako jsou Fibonacciho úrovně, strategie obchodování s kanály, využívající počáteční a koncové body vlny jako úrovně podpory a odporu. Pro ilustraci uvádíme několik praktických příkladů.

→ №1. Odraz ceny od těch důležitých potvrzuje začátek nové Elliottovy vlny. V souladu s tím lze tuto kombinaci signálů použít k otevření obchodu v určitém směru.

→ №2. V tomto příkladu se cena odrazila od hranic, což signalizovalo konec korekce a začátek nové vlny. V tomto případě byl předem, po opravném pohybu (b), nastaven nákupní limit na spodní hranici kanálu.

Bohužel, kromě svých výhod, Elliottova teorie má několik významných nevýhod:

1. Dlouhá doba tvorby modelu

Připomeňme, že Elliott vytvořil svou teorii v období, kdy se obchodování provádělo ručně a po telefonu: trh byl pomalejší a minimální doba pro analýzu byla den, nikoli hodiny a minuty jako dnes. Nejlepší výsledky tedy dávají denní a týdenní časové rámce, což je pro obchodníky s malými vklady nepřijatelné.

1. Nejednoznačnost v konstrukci a interpretaci výsledků

Vlny jsou stavěny podle cenových maxim/dolů, neustále se odchylují od klasického modelu, těžko jednoznačně určit okamžik jejich začátku a konce. To vše vede k tomu, že v jedné části grafu můžete postavit několik zcela odlišných struktur, které poskytují zcela odlišné předpovědi. Do popředí se dostává například zkušenost a profesionalita konkrétního analytika nebo obchodníka. Začátečníci by měli teorii studovat alespoň rok, než začnou vykreslovat Elliott Waves do skutečného grafu.

1. Nemožnost automatizace

Navzdory skutečnosti, že existují speciální indikátory pro budování Elliottových vln, zůstává kvalita jejich práce kvůli faktorům popsaným v předchozím odstavci sporná.

Teorie Elliottových vln zjednodušila mnoho nesourodých metod technické analýzy a hypotéz o tom, jak cykly akcií souvisí s akcemi a reakcemi davu na trhu, a to je její nepochybná výhoda. Jeho složitost však omezuje jeho efektivní aplikaci úzkou skupinou profesionálů a ne nadarmo vznikla věta „kde jsou dvě kolísání, tam jsou alespoň tři názory“.

Na závěr video o hlavních ustanoveních teorie Elliottových vln:

Takže kolegové tradeři, dnes jste dostali úvodní a praktické informace o Elliottových vlnách, dozvěděli se podstatu a principy této teorie a také základy budování a používání jejích modelů v obchodování.

V jedné z následujících publikací toto téma doplním o výběr technických nástrojů pro automatické vykreslování Elliottových vln do grafu. Nenechte si ujít tento příspěvek a ponechat pro aktualizace.

S pozdravem Alexander Siver